Стратегии торговли нефтью на форекс – что выбрать из огромного многообразия?

Стратегии торговли нефтью на форекс – что выбрать из огромного многообразия?

Нефть – это двигатель современной мировой экономики. Благодаря большому количеству факторов, цена на нефть может колебаться от 25 до 120$ за баррель.

К таким факторам можно отнести:

• ограничение или увеличение добычи нефти странами ОПЕК;
• увеличение спроса на нефть в связи с ростом экономик развивающихся стран;
• переизбыток предложений теми же странами ОПЕК;
• ограничение торговой деятельности страны-поставщика нефти;
• политические и экономические кризисы, войны.

Торговля нефтью на Форекс отличается величиной кредитного плеча и величиной маржи.

Кредитное плечо – это соотношение требуемого объёма к собственному объёму средств, у трейдера есть возможность заимствовать финансовый капитал у брокера с целью увеличения прибыли при трейдинге.

При торговле нефтью на Форексе в основном используют 3 сорта нефти:

1. WTI — Западно-Техасская (стандарты США).
2. Brent (стандарты Великобритании).
3. Dubai Crude (стандарты стран Персидского залива).

Сырая нефть делится на 2 вида:

• тяжёлая (необработанная);
• лёгкая.

Нефть имеет большую волатильность и спрос, поэтому торговать ею выгодно всегда.

Примечание: новичкам лучше не начинать торговать нефтью, её цена зависит от многих факторов. Не все из этих факторов напрямую относятся на экономике, для правильного понимания ситуации на рынке помимо технического и фундаментального анализа трейдер должен разбираться в геополитике.

Как и другие товары, цены на нефть зависят от такого явления как сезонность, это повторяющиеся и имеющие определённую продолжительность прогнозируемые внешние факторы, влияющие на мировой рынок нефти.

К ним можно отнести отопительный сезон в ряде стран, посевные работы, времена отпусков, новогодние каникулы. Все эти факторы увеличивают или уменьшают спрос на нефть, тем самым влияют на её стоимость.

Для торговли нефтью с постоянными прибылями помогут эти несложные советы:

1. Изучайте и находите подтверждение причин, из-за которых цена нефти изменяет свои значения. Чем больше вы сможете понимать причины и следствия, тем возможные риски будут меньше.
2. Научитесь понимать, как думает и действует большинство трейдеров. Все трейдеры оказывают существенное влияние на цену, особенно это видно с большим числом открытых позиций в одно время. Анализируя данную ситуацию, существует большая вероятность отскока, при сильном тренде произойдёт пробитие.
3. Выберите для торговли свою марку нефти. Торговля основными марками нефти WTI , Brent , Dubai Crude обладают большей волатильности, и возможность заработать будет выше. Трейдер может сам для себя выбрать, где торговля идёт для него лучше.
4. Читайте экономические и политические новости . Новости существенно влияют на цену нефти. Часто это истории растянутые во времени, ситуация на рынке нефти может стать лучше или хуже. Прогнозируя новости, вы прогнозируете цену на нефть. Ссылка для выделенного анкора: Большое внимание следует обратить на брокера. Опытным трейдерам приходится менять трейдеров не один десяток раз. Несмотря на кажущиеся почти одинаковые условия, брокеры разные. Отдавайте предпочтение известным и с теми условиями, которые больше подходят для вашей торговой стратегии.

Стратегии торговли нефтью внутри дня

Существует несколько форекс стратегий торговли нефтью:

1. Пробои.
2. Скальпинг.
3. Против тренда.
4. Следование тренду.

Пробои – наиболее известный способ трейдинга, подойдёт для новичков. Основан на получении быстрой прибыли после прохождения уровня. Есть много индикаторов и методов для обнаружения самых влиятельных уровней. Данная стратегия позволяет использовать ордера Take Profit и Stop Loss для автоматического закрытия сделок при выполнении установленных заранее условий.

Несмотря на простоту, торговать внутри для этой стратегии сложно, часто пробой на таком небольшом промежутке времени не даёт прибыли. С увеличением таймфрейма вероятность прибыльности пробоев увеличивается.

Скальпинг – стиль торговли, не требующий технического анализа. Трейдер с максимально возможным числом коротких сделок играет на текущем движении, не забегает далеко вперёд в своих прогнозах. Самый утомительный вид стратегий не пользуется большим уважением среди продвинутых трейдеров.

Против тренда – стратегия нахождения точки разворота и открытия сделки в противоположном от тренда направлении.

Пользуется популярностью у опытных трейдеров и даёт возможность получить больше прибыли. Но тренд не всегда можно определить правильно после его разворота. Есть определённый риск, трейдеры часто выжидают, чтобы определить, куда будет двигаться тренд, но открыв позицию, может оказаться, что трейдер поспешил и не увидел настоящего направления тренда.

Примеры стратегий против тренда:

Следование тренду – стратегия, которая в основном применяется, если цена нефти завышена из-за новостного или другого фактора. Позволяет делать большие прибыли. Но цена на нефть может двигаться абсолютно непредсказуемо, можно лишь говорить о степени вероятности.

Стратегии торговли нефтью среднесрочных и долгосрочных сделок

Трендовые стратегии. Для больших таймфреймов намного эффективнее. Как было сказано выше, позиции могут открываться по тренду и против тренда. Самые распространённые индикаторы – скользящие средние и их разновидности.

Стратегии обнаружения паттернов. Паттерны – это шаблоны наиболее часто встречаемых ситуаций на рынке, зная эти шаблоны, торговец знает, как нужно действовать для прибыльного трейдинга.

Волновая теория. Использование математической теории Эллиота, основанной на ряде чисел Фибоначчи, имеет своих почитателей.

Имеет свои шаблоны поведения движения цены, которые подсказывают трейдеру, как будет двигаться график цены. Смысл стратегии — в цикличности движения цены: чем больше циклов, тем точнее будут показатели. Учитывая, какое влияние на цену имеют нематематические факторы, сложно принять стратегию без уточнений.

Универсальные стратегии. Стратегии, использующие несколько стратегий одновременно подтверждая правильные сигналы и фильтруя ложные.

Выводы

Торговля нефтью на форексе подчиняется тем же законам, что и торговля другими товарами. Постоянная потребность нефти и высокая волатильность делает этот рынок выгодным для трейдинга.

Сильная зависимость от новостного фактора не даёт возможности в полной мере положиться на математические модели прогнозирования рынка. Трейдеры, которые хорошо разбираются в экономике и политике, имеют больше шансов на прибыль в торговле нефтью.

Похожие статьи:

— 2414551

Стратегии торговли нефтью

Стратегии торговли нефтью могут быть совершенно любыми и фактически не отличаться от работы по любым другим инструментам, за исключением той особенности, что нефть чаще валютных пар подвержена трендовым среднесрочным движениям.

• NYMEX – входит в состав CME. На данной бирже торгуется Light Sweet – WTI, так называемая “легка нефть». Это западно техасская нефть. Которая потребляется в США.
• ICE. На данной бирже торгуется нефть марки Brend, которая потребляется на европейском континенте.

Ввиду того, что WTI торгуется на Чикагской бирже, которая по закону должна предоставлять отчеты о торгах и расстановке позиций на бирже, по нефти мы можем определять опционные уровни. Ну а так как торгуется непосредственно фьючерс, маржинальные зоны на форекс мы также можем легко вычислить, поэтому речь в данной теме пойдет именно о нефти WTI. ( маржинальные требования по фьючерсному контракту на CME)

Спред между Brend и WTI хоть и существует, но в целом выглядит незначительным и основное движение по черному золоту различных брендов аналогичное.

Вот график спреда между WTI и Brend, как видно, в данный момент идет явная тенденция к уменьшению разницы.

Фундаментальные новости по нефти​

Основные фундаментальные новости, которые влияют на котировки нефтяных фьючерсов, а следовательно и на спот рынок (на форекс) являются данные по запасам нефти. Они публикуются на сайте : https://www.eia.gov/outlooks/steo/report/ , но в целом эту информацию отображает любой календарь брокера (ожидание – реальные данные после выхода), поэтому необходимо запомнить время.

В 17:30 по Московскому времени и в 10:30 по времени EST каждую среду публикуется данный отчет, а следовательно нарастает волатильность по нефти. В своей торговле необходимо обязательно это учитывать.

Кроме всего прочего значительное влияние оказывают и встречи ОПЕК и решения по сокращению или увеличению нефтедобычи, но предугадать их в рамках данного материала не представляется возможным. Необходимо уже по факту, в режиме реального времени отслеживать эти макроэкономические события.

Стратегии торговли нефтью​

В данном контексте мы разберем торговлю по маржинальным зонам, полученным с Чикагской биржи (CME) а также стратегию торговли нефти на основе опционного анализа все с той же бирже CME. Именно тут проходят наибольшие объемы по черному золоту, поэтому и зоны маржинальных требований с этой биржи будут наиболее значительными в плане определения дальнейшего движения, а опционные уровни в плане точек поддержки или сопротивления.

Маржинальная стратегия по нефти (WTI, Brent)​

Вычисляем маржинальные требования по нефти бренда WTI:

• заходим на соответствующую страницу на бирже СМЕ (берем именно Чикагскую биржу, так как объемы торгов по нефти на ней, значительно выше. Тоже самое можно проделать и с биржей ICE для Brend)
• на момент написания статьи, маржинальные требования = 3700$

• Индикатор NKZMaker.PRO
• Индикатор DkzNkzMkz CME auto
• Индикатор маржинальных зон DkzNkzMaker

• закрепление за половиной маржинальной зоны, построенной от локального экстремума — сигнал для входа по направлению закрепления.
• точка входа — откат до противоположной маржинальной зоны, либо технический паттерн.
• работаем с индикатором NKZMaker.PRO

Октябрь 2018 года

• Отработка четырех подряд зон полной маржи
• Три раза при этом цена давала нам вход на половине зоны, построенной от противоположного экстремума.

• отработка трех зон полной маржи.
• нам давали вход также на зоне от противоположного экстремума, но при этом, стоит отметить, что пару раз вынос за зону был значительным, хотя и закрытия дня выше зоны не было.

• отработка четырех зон полной маржи и один не доход в несколько пунктов

• Следующая после декабрьской зоны полной маржи на рост отработала быстро, дав нам точку входа.
• После чего мы увидели не отработку, так как закрытие было ниже 1/2 зоны от максимума.
• По правилам прошло построение зон уже от нового минимума
• Нам дали в рамках флета еще одну зону на покупку (коррекция до 1/2 зоны полной маржи)
• После чего отработка зоны полной маржи уже последовала.

• в феврале были отработаны две зоны полной маржи и одно ложное закрепление
• причем при отработке двух зон, после закрепления ниже(выше) уровня нам давали тест противоположной зоны, а следовательно хорошую возможность для входа в позицию.

В марте хотелось бы обратить Ваше внимание на развитие двух вариантов в построении маржинальных зон. Первый вариант заключается в том, что мы будем фиксировать не отработку развития восходящего сценария и закрепления пары ниже зоны 1/2 от максимума ( на рисунке, где стоит цифра 1).

Посмотрите как прекрасно после этого легли зоны, если построить их от самого минимума.

Если описать это развитие ситуации, то можно так:

• в марте, сразу же после не отработки по данной стратегии в конце февраля, к сожалению, по нефти мы фиксируем очередную не отработку уже бычьего сценария. WTI закрепилась выше половины марж. зоны от минимума, но после этого не достигла маржинальной зоны (синий прямоугольник).
• далее идет развитие восходящего движение, и зоны отлично отрабатывают. Экстремумы формируются конкретно на них.

В этом случае мы имеем для статистки две отработки.

Какой вариант правильный?

По классической маржинальной стратегии правильным будет являться вариант смежный из двух. Где идет построение как в случае первом, но в тоже время мы не фиксируем как в случае первом не отработку в самом начале марта, потому что закрытие было выше 1/2 маржинальной зоны.

Апрель 2019 года

После марта нефть продолжила восходящее движение и в данном случае стратегия также не подвела. Обратите внимание как точно отработала следующая маржинальная зона. Логично предположить, что на данной зоне мы должны были фиксировать прибыль и как минимум выходить из торговых позиций.

Стоит оговориться, что пока ни на одном инструменте я не встречал, чтобы маржинальные зоны отрабатывали более чем три раза подряд, одна за другой. Это касается и стратегии торговли по маржинальным зонам на различных валютных парах и кроссах, это касается и стратегии по нефти. В данном случае мы имеем уже третью зону, поэтому была высокая вероятность коррекции в обратную сторону.

Что фактически мы и получаем. Нефть начинает стремительное падение, но к сожалению не дает нам хороших точек входа, после прохода уровня 1/2 маржинальной зоны от максимума мы буквально в несколько часов сваливаемся к зоне полной маржи.

Можно считать, что в апреле 2019 года стратегия по нефти. основанная на маржинальных зонах имела две отработки, но с точками входа было проблема. Необходимо входить именно по паттернам на младших таймфреймах.

Средний ход цены по нефти (WTI, Brent)​

Важно отметить, что наряду с другими инструментами именно средний месячный ход по нефти отрабатывает очень плохо, вы можете ознакомиться со статистикой за Нефти за 2018 год (8 из 12). В данном случае использован популярный индикатор месячных контрольных зон.

Это происходит из-за того, что нефть подвержена трендовых настроениям. Следовательно она может пару месяцев находится во флете, а потом совершить сильное движение. За этих пару месяцев, которые нефть находится во флете и уменьшается значение среднего хода, рамки которого потом легко пробиваются в момент сильного тренда.

С торговой стратегии для нефти я бы не использовал средний ход в качестве инструмента анализа.

Опционный анализ по нефти (WTI, Brent)​

Опционный анализ по нефти можно проводить с помощью любого инструмента, который удобен конкретно трейдеру (см. раздел индикаторы опционного анализа)? для своей работы я использую индикатор опционных уровней ProOptions, поэтому далее в статье на скринах представлен именно этот инструмент.

• продаем по паттерну ретест ниже баланса дня
• покупаем по паттерну ретест выше баланса дня.
• покупаем из нижней границы рынка
• продаем с верхней границы рынка.
• при закреплении ниже или выше премии границ рынка они выступают в качестве зоны поддержки или сопротивления.

Пример флета (красным — отмечен страйк и премия убытков по CALL, синим — страйк и премия убытков по PUT)

Разберем каждый сигнал:

1. Вход от премии верхней границы рынка.
2. Ретест баланса дня (кто не вошел, например. по п1.)
3. Ретест баланса дня.
4. Вход от премии нижней границы рынка.
5. Ретест баланса дня.
6. Вход от премии верхней границы рынка (в отличие от остальных сделок, только тут мы бы получили стоп лосс).

Давайте разберем пример с трендовым движением:

1. Вод от баланса дня
2. Вход от баланса дня (получили бы убыток по стопу)
3. Вход от баланса для на продажу
4. Вход от баланса дня на продажу
5. Покупка от нижней границы рынка, получен стоп.
6. Вход в покупки от баланса дня
7. Ложный пробой баланса дня

Вывод: Как опционный, так и маржинальный анализ по нефти работают достаточно качественно, но лучше всего, конечно. совмещать два этих подхода.

Спот и фьючерс по Брент на стратегии по маржинальным зонам​

А вот по брент лучше строить маржинальные уровни конкретно на фьючерсе, потому что если посмотреть на спот, то касание зон. совершенно не наблюдается. Хотя индикатор, который берет данные именно с фьючерса отмечает касание (точки на графике). Стратегия остаётся прежний, просто построения ведите на фьючерсе

Брокеры для торговли по нефти и спреды​

Очень много брокеров предлагают работу по нефти. По бренду WTI – большинство. Ниже в таблицы представлены лишь некоторые из них, сугубо для сравнения спредов.
Важно, чтобы брокер, которого Вы выбрали, не уступал хотя по торговым условиям, ну и конечно не забудьте заглянуть при выборе и в черный список брокеров.

• Спред — от 3 центов
• Своп длинных позиций = -11,5
• Своп коротких = +1,2

• Спред — от 3 центов
• Своп длинных позиций = -4
• Своп коротких = -6

• Спред — от 3 центов
• Своп длинных позиций = -3
• Своп коротких = -6

• Спред — от 2 центов
• Своп длинных позиций = -5
• Своп коротких = -1

Источник https://fxbook.su/baza-znanii/strategii-torgovli-neftyu-na-foreks-chto.html

Источник https://overtonfx.ru/threads/strategii-torgovli-neftju.729/

Источник