Стратегия парного трейдинга

Стратегия парного трейдинга

Открытие торгового счета Форекс

Парный трейдинг — одна из самых безопасных и относительно легких стратегий торговли на Форекс. Изначально ее создание приписывают математикам компании Morgan Stanley. Позже программисты Дэвид Шоу и Джерри Бамбергер изучили механизм и создали собственную автоматическую систему, которая принесла компании прибыль в 50 миллионов долларов.Суть метода была отражена в вебинаре “Парный трейдинг — грааль есть”. Мы расскажем об этой стратегии проще и подробнее.

В чем суть стратегии?

Стратегия парного трейдинга построена на корреляции — взаимосвязи двух валют, акций, товаров и т.д. Мы имеем в виду те активы, которые привязаны друг к другу прямо или косвенно. Например, нефть, акции нефтеперерабатывающих компаний и продукты нефтепереработки.

В большинстве случаев эти товары растут или падают в цене одновременно — графики повторяют друг друга. Но иногда случаются ситуации, при которых тренд расходится на некоторое краткосрочное(!) время. Например, цена на нефть растет, а акции перерабатывающей компании падают. Скоро ситуация обязательно стабилизируется, но прежде мы воспользуемся положением.

Трейдер одновременно открывает две позиции: продает растущий актив, цена которого находится на верхнем пике и покупает тот, чья цена находится на нижнем. Мы понимаем, что показатели скоро сравняются и закрываем сделку тогда, когда это случится. По результату мы зарабатываем или выходим в ноль. Торгуя одновременно по двум созависимым активам мы минимизируем риски. Трейдеру необязательно действовать в условиях неопределенности — он уверен, что цена стабилизируется.

Обратите внимание! В парном трейдинге понятие “спред” может употребляться в двух случаях. Во-первых, для обозначения разницы в цене между коррелирующими активами, а во-вторых — для обозначения момента, когда их графики разошлись.

Анализ корреляции и расхождений можно также использовать для определения причинно-следственной связи между стоимостью активов. Так, зависимый актив будет изменяться в цене с определенным опозданием и “подтягиваться” к другому.

Подбираем коррелирующие активы с помощью Excel и архива котировок

При выборе активов для парной торговли важно понимать, что корреляция может быть не только прямой, но и обратной. Вы можете применять ту же стратегию к активам, график цены которых зеркально повторяет друг друга. Сориентироваться в момент открытия и закрытия сделки слегка сложнее, но принцип остается прежним.

Чтобы подобрать активы, нужно просматривать график движения цены и рассчитывать корреляцию. Если Вы учились на экономическом факультете, то помните, что она может составлять от -1 до 1. Чем дальше этот показатель от нуля, тем более выражена корреляция. Для стратегии парного трейдинга подходят те пары, коэффициент корреляции которых находится за пределами диапазона -0.5-0.5. Чтобы провести расчет коэффициента самостоятельно, следуйте этой инструкции:

  • Найдите архив форекс-котировок и выгрузите его в таблицу excel. Поставьте цену закрытия первого и второго актива в две стоящие рядом колонки с привязкой ко времени;
  • Выберите функцию расчета корреляции (она отображается в excel как “КОРРЕЛ”) и примените ее к первому и второму столбцу. Для этого нужно определить границы двух сравниваемых массивов.
  • Используйте эту валютную пару в торговле, если корреляция имеет статистическую значимость. Если нет — попробуйте с другой парой.

Обратите внимание! Чтобы упростить задачу и не скачивать бесчисленное число котировок, используйте фундаментальный анализ для создания предварительной выборки.

Помните, что существует риск того, что графики в конечном итоге не сойдутся. Это единственная ситуация, при которой можно уйти в минус. Чтобы избежать этого, нужно выбирать активы с высокой степенью корреляции и изучать историю котировок. Предложенный нами метод намного точнее и эффективнее, чем установление корреляции “на глаз”.

Читать статью  Видео-стратегии форекс

Для начала мы должны определить момент открытия. Изучите предыдущие котировки, чтобы определить максимум и минимум разницы между ценами актива. Исключите эти величины и вычислите среднее арифметическое из оставшихся. Этот показатель будет сигналом открытия сделки. Продавайте тот актив, который отошел вверх и покупайте тот, который пошел вниз. Далее следует дождаться момента стабилизации курса и закрыть сделку. Все просто.

Индикаторы для парного трейдинга: как облегчить себе жизнь?

В первую очередь рекомендуем пользоваться скриптом Correlations, разработанным для MetaTrader 4. Он автоматически вычисляет коэффициент корреляции Пирсона и Спирмена, избавляя Вас от монотонного перебрасывания архивов котировок в таблицы Excel. Все данные из “обзора рынка” анализируются и записываются в отдельный файл Correlations.txt. Чтобы скрипт отражал точное положение вещей, важно наличие истории. Подгрузить ее поможет другой скрипт — GetHistoryAllSymbols.

Это то, что касается поиска корреляций. Теперь об открытии и закрытии сделки. Вам нужны индикаторы, которые специально предназначены для парного трейдинга. Например, OverLayChart, который накладывает два графика друг на друга.

Теперь Вы знаете, как использовать стратегию парного трейдинга на рынке форекс. Принимайте взвешенные решения, пользуйтесь индикаторами и читайте наш блог, чтобы узнавать больше об эффективных стратегиях и принципах торговли.

Парный трейдинг на Форекс

стратегия парный трейдинг

Для торговли на рынке Форекс существует множество стратегий. От выбранной стратегии зависит успешность трейдера и его доход. Они отличаются рисками, доходностью, универсальностью для всех видов активов или же жесткой привязкой к конкретному инструменту. Объединяет все стратегии зависимость их доходности от изменений на рынке.

Так или иначе всегда приходится делать поправку и вносить корректировки при изменении рыночной ситуации. Однако, есть и, так называемые, рыночно нейтральные стратегии – торговые системы, доходность которых не зависит от ситуации на рынке. Что бы не происходило на рынке (наличие тренда, новости или иные пертурбации), это никак не влияет на размер доходности. Такие торговые стратегии удобны и несут в себе минимальные риски. Одним из таких типов стратегий является парный трейдинг.

Чем является парный трейдинг?

Парный трейдинг является стратегией, позволяющей минимизировать риски за счет разнонаправленной торговли по двум созависимым активам. Выбираются две валютные пары, движение которых совпадает по направлению в каждый момент времени, после чего на них открываются сделки в противоположные стороны. Так как пары не могут двигаться одинаково со стопроцентным совпадением, то между ними возникает некоторое расхождение: одна пошла вверх, а вторая еще нет. Но так как схожесть в их движениях никуда не девается, то со временем это расхождение будет стремиться к уменьшению. И за счет этого эти валютные пары будут сходится к некоей равновесной точке. И вот за счет использования этой попытки уравновеситься в их похожести и работает парный трейдинг.

парный трейдинг на форекс

Пример сонаправленного движения двух валютных инструментов.

На рисунке выше можно увидеть, как графики двух зависимых активов меняются с течением времени. Можно заметить, что некоторое время они двигаются практически одинаково. Такое движение называется корреляцией. Эта зависимость движения обуславливается как экономическими факторами, так и психологией трейдинга участников рынков.

Использование корреляции при парном трейдинге

Корреляция или зависимость варьируется в пределах диапазона от -1 до 1. Уровень корреляции в диапазоне от -0,5 до 0,5 является низким и не подходит для использования в торговле. Все что выходит из рамок этого диапазона можно использовать. Естественно, чем дальше коэффициент корреляции отодвигает от диапазона между -0,5 и 0,5, тем эффективнее будет торговля.

Читать статью  Секретные стратегии форекс

парный трейдинг на форекс стратегия

Прямая корреляция между GBP/USD и AUD/USD.

Как видим на рисунке выше графики пар GBP/USD и AUD/USD двигаются практически одинаково. Эти графики похожи, но не идентичны и это связано с тем, что корреляция между ними равна +0,81. Для стратегии парного трейдинга эти активы подходят очень хорошо.

стратегия парного трейдинга

Обратная (зеркальная) корреляция между AUD/USD и USD/CAD.

То же самое можно сказать и про валютные пары на рисунке выше, где можно увидеть обратную корреляцию между AUD/USD и USD/CAD. Из картинки также становиться понятно, почему ее называют зеркальной. Коэффициент корреляции между этими активами равен -0,74.

Для использования в парном трейдинге можно также выбрать любые другие валютные пары. Выбор зависит сугубо от личных предпочтений. После того, как вы выберете подходящие для торговли активы, все что останется сделать это подсчитать коэффициент корреляции. Сделать это можно даже без использования специфических инструментов. Для этого необходимо:

  • выгрузить из терминала котировки в файл Excel у каждой пары как указано на рисунке ниже;

советник в парном трейдинге

  • затем из получившихся данных сформировать колонки: дата, время, открытие, максимум, минимум, закрытие, объем;
  • после этого последние 50-300 периодов (строк) из столбца закрытие каждой валютной скопировать и разместить их рядом в две колонки в новом файле Excel;
  • внизу, под столбцами, необходимо добавить функцию для расчета корреляции «=КОРРЕЛ (массив1; массив2)», где массивом 1 будет весь первый столбец котировок, а массив 2 – второй столбец целиком.

Сделав вышеперечисленные шаги можно получить коэффициент корреляции. Если он будет попадать в нужный нам диапазон, то мы сможем воспользоваться выбранной паров активов.

Спрэд и его функция в парном трейдинге

Для того, чтобы нам удалось приступить к торговле, необходимо сформировать график спрэда по выбранной нами паре актива. Парный трейдинг начинается с анализа спрэда. Сразу необходимо уточнить следующий момент – спрэдом пары является разница между ценами Bid каждой валютной котировки. Таким образом этот спрэд и будет является основным торговым инструментом. Так как выбранные нами валютные пары движутся однонаправленно, то разница между ними будет условно постоянной. И если в движении начнется расхождение, то впоследствии пары будут стараться вернуться к своему стандартному диапазону.

индикаторы для парного трейдинга

Два графика коррелирующих пар на одном поле GBP/USD и AUD/USD.

На рисунке выше построен график коррелирующей пары поверх основной. Это сделано с использованием индикатора OverLayChart для MT4, который можно скачать внизу страницы бесплатно. Как видим из рисунка, на отрезке A спрэд остается условно-постоянным, так как графики движутся практически синхронно. Промежуток между отрезком A и B показывает начало рассинхрона в движении, который становиться явным на участке B, т.е. на участке B спрэд расширяется. Это как раз и становится сигналом для совершения сделки. В этом случае нам необходимо совершить покупку спрэда – купить GBP/USD и продать AUD/USD. В обратном случае, мы будет совершать продажу спрэда – продать GBP/USD и купить AUD/USD. Остался нерешённым главным вопрос: как понять, когда спрэд покупается, а когда продается?

Индикаторы для парного трейдинга

Индикатор второго графика (OverLayChart) уже помогает увидеть такие моменты, когда расхождение по коррелирующим валютным парам становиться максимальным или явно выраженным. Только с помощью этого индикатора сложно определить момент, когда расхождение достигло максимума. Для определения этого момента нам поможет дельта спрэда пары валют – разница между текущими бидами валютных пар, участвующих в торговле. Использование дельты поможет рассчитать максимальное отклонение от нормального состояния спрэда.

Для начала нам необходимо построить график. Можно его строить в Excel, как экспортировать котировки мы же знаем, посредством вычитания цен AUD/USD из GBP/USD. Для более эффективного парного трейдинга лучше всего будет его построить сразу в окне терминала. Для этого мы можем использовать второй индикатор из нашего архива, который легко можно бесплатно скачать по ссылке ниже.

Читать статью  Простые прибыльные стратегии Форекс

индикатор парный трейдинг mt4

Дельта спрэда по парам GBP/USD и AUD/USD.

На этом рисунке можно увидеть окно индикатора под графиком цен красную линию – это дельта GBP/USD и AUD/USD. Она послужит нам базой для получения сигнала. Весь парный трейдинг базируется на анализе поведения дельты.

Чтобы сигнал получить, нам необходимо отметить среднее состояние и границы, зайдя в который график даст нам сигнал на покупку или продажу спрэда. Этого можно добиться вручную или использовать индикатор. Для простоты использования можно подключить индикатор полосы Боллинджера – он хорошо показывает среднее значение и максимальное от него отклонения. Все что нам останется сделать после его подключения, это настроить период, максимально подходящий под выбранные валютные пары для парного трейдинга.

Чтобы подключить индикатор необходимо сделать следующие шаги:

  1. Перенести индикатор Bollinger Bands на график.
  2. Выбрать в меню выбора «Применить к:» пункт «Previous Indicator’s Data».

парный трейдинг индикаторы

Добавление индикатора BB на график дельты GBP/USD и AUD/USD.

После добавления индикатора на график дельты GBP/USD и AUD/USD можно будет увидеть сигналы, которые дает нам его выход за границы полосы Боллинджера.

парный трейдинг на форекс индикаторы

Сигналы для открытия сделки на спрэде GBP/USD и AUD/USD.

На это рисунке показаны сигналы для входа в рынок. Можно увидеть, что при покупке спрэда по сигналу 1 (Buy GBP/USD, Sell AUD/USD) можно получить прибыль до момента пересечения графика дельты со средней линией полосы Боллинджера. Если же подождать дольше, то прибыль, соответственно, вырастет. В точке 2 сигнал будет уже обратным и нужно будет разворачивать сделки по спреду, т.е. закрывать старые на покупку и открывать новые на продажу спрэда (Sell GBP/USD, Buy AUD/USD). Как видим, график дельты не пошел ниже средней линии полосы Боллинджера. Если закрыть сделки на середине, то можно получить хороший доход по AUD/USD и небольшой убыток по GBP/USD. Для парного трейдинга это нормальная ситуация. Далее, в точке третьего сигнала снова можно продать спрэд и развернуть или закрыть сделки по сигналу 4. Точно так же это будет работать и на других парах.

Соотношение объемов сделок в парном трейдинге

Следует помнить, что помимо пар валют с прямой (положительной корреляцией), существуют и пары с обратной (отрицательной, зеркальной) корреляцией. Пары с прямой корреляцией, чаще всего, относятся к прямым (доллар на втором месте в паре) котировкам основных валют, где стоимость стандартного лота в 100 000 будет равна $10 и поэтому один и тот же объем на этих парах даст одинаковую стоимость пункта. Пары с обратной корреляцией чаще всего относятся к обратным котировкам и стоимость пунктов при одинаковом объеме сделки будет варьироваться. К примеру, пары с обратной корреляцией GBP/USD и USD/CAD будут иметь стоимость пункта при стандартном лоте в 100 000 единиц валюты $10 и $7,90 (при рыночной цене USD/CAD = 1.2659). Таким образом, если мы хотим иметь примерно равную стоимость пункта, то должны открыть сделку на USD/CAD большего размера. Для этого необходимо провести вычисление этого объема. Выглядеть это будет следующим образом:

Объем сделки USD/CAD = (Стоимость пункта GBP/USD : Стоимость пункта USD/CAD) * Объем сделки GBP/USD,

Объем сделки USD/CAD = (10 : 7,90) * 100 000 = 126 582.

Парный трейдинг удобен для стратегии хеджирования и поэтому необходимо использовать правильное соотношение объемов для компенсации убытка по любой из валютных пар в случае необходимости.

Подведем итог по стратегии парного трейдинга

Парный трейдинг является весьма хорошей альтернативой более рискованных стратегий. Он дает возможность минимизировать риски в случае возникновения непрогнозируемых изменений цены и хорошо подходит для хеджирования. Стоит отметить, что сам по себе парный трейдинг не является той волшебной формулой, с которой доход становиться гарантирован – это рынок Форекс и он порой бывает непредсказуем. Поэтому используя стратегию необходимо всегда учитывать риски и следить за убытком.

Чтобы скачать файл и продолжить изучение необходимо войти или зарегистрироваться.

Источник https://tradexperts.ru/strategii-foreks/strategiya-parnogo-trejdinga

Источник https://academyfx.ru/article/blogi/3191-parnyj-trejding-na-foreks

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *