Что такое лот на Форекс и как его рассчитать

Содержание

Лот на Форекс и как его рассчитать

Многие из нас слышали истории о том, как трейдеры легко сливают свои счета на Форекс, что заставляет насторожиться и проникнуться подозрением к торговле на валютном рынке. На самом деле, чаще всего причиной таких ситуаций является неопытность и незнание элементарных особенностей того, как устроена работа на рынке.

Новички склонны винить во всём брокеров, но не желают разобраться в причинах своих неудач. Как говорится: «Незнание закона не освобождает от ответственности».

Точно также, рынок не прощает пробелов в знаниях. В этой статье мы поговорим о лотах на Форекс, ведь быстрый слив депозита в большинстве случаев связан с неправильно установленным объёмом позиций.

Что нужно знать о лоте на Форекс

Объём любых сделок определяется лотами — стандартом, составляющим 100000 единиц валюты, являющейся базовой. Для примера можно взять валютную пару доллар-йена (USD/JPY).

Базовый актив здесь доллар, поэтому объём одного лота будет равен 100000 USD. Такой lot принимается за единицу и установлен в торговом терминале по умолчанию.

Стандартный лот в терминале МТ4

Если Ваш счёт измеряется не в тысячах USD, а на данный показатель Вы не обратили внимания, то очень быстро можно остаться без депозита. Естественно, не все трейдеры могут позволить себе роскошь совершать операции с такими объёмами, поэтому в торговле лучше пользоваться уменьшенными lots:

  • Mini, который включает 10.000 ед. базовой валюты (указывается как 0,1 лота);
  • Micro, который включает 1.000 ед. (указывается как 0,01).

Дробные лоты на валютном Forex

Поскольку на рынок выводятся только стандартные объёмы, брокеры и ДЦ собирают дробные лоты своих клиентов в подходящие по размеру заявки и отправляют их на рынок. Нужно отметить, что не все брокеры предоставляют возможность использовать микро-лоты, ограничиваясь только значениями мини.

В этом случае трейдер должен уметь правильно рассчитать объём, который позволит ему вести грамотный мани-менеджмент. И, если для торговли нужен микро-lot, то обратиться к услугам другого брокера.

Брокеры с центовыми счетами — обзор наиболее популярных компаний с малыми лотами.

Как рассчитать подходящий лот

Чтобы рассчитать объём лота на Форекс, следует руководствоваться несколькими показателями.

  • Допустимый процент риска. Эта величина зависит от размера суммы на депозите. Оптимальный процент риска составляет 2-3% от имеющегося капитала. Таким образом, если Ваш депозит составляет 5000 долларов, то закладывать в сделку можно риск в 150 долларов;
  • Уровень стопа в пунктах, который устанавливается для каждой конкретной сделки.

Теперь, чтобы выбрать подходящий lot на Forex, определимся, сколько стоит 1 пункт для стандартного, мини и микро-лотов.

  • Для стандартного это значение равно $10;
  • Для мини — $1;
  • Для микро — $0,1.

Таким образом, для счёта номиналом $5000, размером стопа 50 пунктов и допустимым убытком в $150 со сделки, следует указывать лот 0,3.

Центовые лоты в торговле на Форекс

Некоторые брокеры предоставляют клиентам возможность работать на центовых счетах. В этом случае торговать можно, располагая всего несколькими десятками долларов. Естественно, стандартный лот для этого не подойдёт, а стоимость пунктов иная:

Информация из предлагаемых условий Forex4you

  • Стоимость 1 пункта для стандартного лота составит не $10, а 10 центов;
  • Для мини-лота — 1 цент;
  • Для микро – 0,1 цент.

Установить размер лота можно в торговом терминале MT4 при открытии сделки. Для этого достаточно выбрать в меню «Новый ордер» и в открывшемся окне в поле «Объём» ввести подходящее значение.

Кнопка заключения сделки в МТ4

Как видно, контролировать потенциальные риски на рынке не сложно, достаточно грамотно выбрать объём торговли. Более того, некоторые дилеры пошли ещё дальше и предлагают своим клиентам нестандартные лоты.

Например, известный брокер

вместо принятых 100.000 за стандартный lot принимает $10.000. Что это даёт трейдеру? Возможность максимально снизить риск, ведь теперь при торговле 1 лотом, цена пункта составит не 10, а 1 USD, а установив лотность в 0,1, на выходе получится стоимость пункта в 10 центов.

Как часто можно менять лотность

Некоторые трейдеры полагают, что лот на Форекс устанавливается раз и навсегда. На самом деле, менять этот показатель можно и нужно для каждой сделки, исходя из описанных выше соображений.

Вы можете торговать стандартным, мини и микро-лотом на одном счёте. Такой подход и является грамотным мани-менеджментом.

Соблюдать правила расчёта лотности на валютном рынке очень важно, и делать это должны как новички, так и профессионалы, но последние об этом, безусловно, прекрасно знают. Пренебрегая ими, вероятность быстро потерять депозит возрастает.

Если каждый раз проделывать это вручную неудобно, можно воспользоваться специальным калькулятором. Его предоставляет, например, брокер

Расчет у брокера Альпари

Выбрав валютный инструмент, валюту счёта и кредитное плечо, трейдер получает возможность настроить стоимость пункта и открывать сделку, придерживаясь правил мани менеджмента.

Смотрите также

Максимальное кредитное плечо 10.02.2017 14:11

Максимальное кредитное плечо

Максимальные размеры кредитного плеча на Форекс, где и какими они бывают

Отложенные ордера на Форекс 07.02.2017 15:42

Отложенные ордера на Форекс

Что такое отложенные ордера, какими они бывают на Форекс

Международная Финансовая Комиссия или просто МФК 25.01.2017 16:03

Международная Финансовая Комиссия или просто МФК

Международная Финансовая Комиссия и ее сертификаты и реальная роль на финансовых рынках

Дополнительные разделы

Quotex в России – регистрация счета и трейдинг 2023-06-11 Forex самоучитель на Аналитическом портале NPBFX 2023-05-03 Локирование позиций: рабочие приемы, когда депозит на грани 2023-04-22 Форекс брокеры в России – лучший вариант для новичка 2023-01-14 Как пополнить счёт через криптокошелек? Инструкция 2022-12-19 Защита от инфляции: в какой валюте лучше держать торговый счет в 2023 году? 2022-12-09 Лучший счет для новичка на Форекс – какой счет выбрать и почему 2022-12-02 Торговые стратегии для Квотекс, рабочие системы 2022-11-18 Мультирыночная торговля: почему вы тоже к этому придете? 2022-10-31

© 2013-2023 RATINGS Forex, Все права защищены

replica watches

Копирование и любое другое использование любых материалов сайта ratingsforex.ru строго запрещено и преследуется по закону об авторском праве.

Что такое лот на Форекс и как его рассчитать

Что такое лот на рынке Форекс | Как рассчитать размер лота | LiteFinance

Лот на форексе или бирже — это единица измерения объема позиции, которая представляет собой фиксированное количество базовой валюты на рынке Forex. Ее объем по сделке указывается исключительно в лотах, размер которых напрямую влияет на уровень риска. Чем больше объем одного лота на Форексе, тем больше риск. Система оценки риска (риск-менеджмента) включает в себя модель, которая позволяет на основе уровня предполагаемого риска, волатильности (уровня стоп-лосса) и кредитного плеча рассчитать оптимальный объем стандартного лота на валютных рынках. Что из себя представляет данная модель, как ее использовать и чем может помочь калькулятор трейдера, читайте в этой статье.

В этой статье мы разберем:

  • Основные выводы
  • Что такое лот в трейдинге
  • Чему равен размер лота на Форекс?
  • Как рассчитать лот на форекс?
  • Максимальный лот на форексе
  • Какой лот использовать на Форекс: построение системы управления рисками
  • От чего зависит размер лота на Форексе
  • Как изменяется эквити в зависимости от размера лота
  • Установка лота в МТ4
  • Что такое лот на других рынках
  • Вывод
  • FAQ по лоту на форекс

Основные выводы

  • На рынке Форекс лот – это единица измерения объема позиции, которая представляет собой фиксированное количество базовой валюты, Размер лота напрямую влияет на уровень риска.
  • Один стандартный лот обычно составляет 100 000 денежных единиц базовой валюты счета. Существуют партии меньшего размера, включая мини (0,1 стандартного лота или 10 000 единиц), микро (0,01 стандартного лота или 1000 единиц) и нано (0,001 стандартного лота или 100 единиц).
  • Использование лотов меньших размеров зависит от стратегии управления рисками трейдеров и типа счета. Например, центовые счета позволяют совершать сделки с нано-лотами, но с пропорционально меньшей прибылью.
  • Разные брокеры могут предоставлять разные размеры лота, что позволяет уменьшить минимальную сумму депозита даже без использования кредитного плеча.
  • Концепция лота распространяется не только на валюту, но и на другие торговые активы, такие как например нефть. Трейдеры должны быть осведомлены о спецификациях своего брокера и правилах использования кредитного плеча при принятии решения о размере своей сделки.

Что такое лот в трейдинге

В привычном понимании лот — это стандартная единица измерения объема валютной позиции, которую открывает трейдер. То есть та сумма денег, которую инвестор вкладывает в покупку той или иной валюты с целью ее последующей продажи по более выгодной цене. Расчет лота — это одна из составных частей системы управления рисками, рекомендуемой для тех, кто подходит к трейдингу взвешенно и структурированно.

Что такое 1 лот в форексе?

Торговля на Форексе допускает открытие сделок только определенными объемами торговых единиц, которые называются лоты. У трейдера нет возможности купить, например, ровно 1000 евро, он может купить 1 лот, 2 лота или 0,01 лота и т.д. Лот — это термин, используемый для определения размера контракта актива. Это размер сделки, объем актива (валюты, баррелей нефти и т.д.), который может быть куплен или продан трейдером.

  • Пример. Цена 1 барреля нефти — 40 долл. США. Выставляя ордер на покупку или продажу, трейдер указывает в нем не количество баррелей, а количество лотов. Лот — это контракт, состоящий из фиксированного количества баррелей, которое указывается в спецификации контракта. Размер контракта у каждого брокера может быть разным: у одного брокера — 10 баррелей, у другого — 100 баррелей. В обоих случаях сделка совершается объемом 1 лот, но в первом случае ее объект — 10 баррелей, во втором — 100.

Чему равен размер лота на Форекс?

Давайте разберемся, чему же 1 лот на форексе равен:

Стандартный лот на Форексе — это 100 000 ед. базовой валюты. Например, если котировка EUR/USD равна 1,1845, то позиция объемом 1 лот будет равна 118 450 единицам валюты котирования, то есть именно столько нужно отдать долл. США, чтобы купить 100 000 евро.

Базовая валюта — это та валюта, которая продается или покупается за другую валюту. В котировках базовая валюта всегда стоит на первом месте, а котируемая на втором. В котируемой валюте отражается цена валютной пары. Например:

  • 0,01 лота по GBP/USD при котировке 1,29412 означает, что за 1000 GBP нужно отдать 1 294,12 долл. США.
  • 0,01 лота по EUR/AUD при котировке 1,65981 означает, что за 1000 EUR нужно отдать 1 659,81 AUD.
Читать статью  Как торговать на форексе по индексам

Значение 1 стандартного лота 100 000 единиц базовой валюты справедливо для валют. У других активов размерность лота другая. Например, у акций — это количество акций, которое в лоте зависит от того, о какой акции идет речь. У нефти — баррели, у золота — тройские унции.

Посмотреть значение лота, количество условных единиц актива в одном контракте, можно в спецификации.

LiteFinance: Что такое лот на рынке Форекс | Как рассчитать размер лота | LiteFinance

  • Мини лот (варианты написания: минилот, мини-лот) — равен 0,1 стандартного лота или 10 000 ед. базовой валюты.
  • Микро лот (варианты написания: микролот, микро-лот) — равен 0,01 стандартного лота или 1 000 ед. базовой валюты.
  • Нано лот (варианты написания: нанолот, нано-лот) — равен 0,001 стандартного лота или 100 ед. базовой валюты. В торговых условиях брокеров встречается редко.

LiteFinance: Что такое лот на рынке Форекс | Как рассчитать размер лота | LiteFinance

У большинства трейдеров по разным типам счетов устанавливается требование минимального и максимального лота. Верхняя планка чаще всего ограничивается 100 лотами, нижняя — 0,01 лота. Если взять пример выше, то минимальная инвестиция составит 1184 долл. США. Если воспользоваться плечом 1:100, то для старта будет достаточно минимального депозита 11,84 долл. США. Правда, при условии, что все 100% денег (что недопустимо с точки зрения риск-менеджмента) будут инвестированы в сделку. Есть и второй вариант — воспользоваться центовыми счетами (если такая возможность предусмотрена брокером). Единственное отличие центовых счетов — расчеты здесь ведутся в центах, а не в долларах, 11,84 долл. США в этом случае хватит для покупки минимального микро лота без использования кредитного плеча.

LiteFinance: Что такое лот на рынке Форекс | Как рассчитать размер лота | LiteFinance

На этом скрине видно окно открытия ордера в торговом терминале. Трейдер в графе “Объем сделки в лотах” выбирает размер лота, предусмотренный настройками, и наращивать сделку он может только пошагово, шаг также предусмотрен спецификацией счета. Например, по счету Classic минимальный шаг — 0,01 лота. Трейдер может вручную ввести объем позиции с точностью до сотой лота, например 0,06; 0,07 или 1,23 лота к примеру и т.д.

  • Важно! Несмотря на классическую терминологию, некоторые брокеры позволяют себе от нее отходить. Например, один из брокеров сразу предупреждает трейдеров, что 1 лот равен 10 000 базовым единицам валюты. Возможно это сделано, чтобы снизить минимальную сумму депозита без кредитного плеча. В любом случае перед началом торговли внимательно читаем оферту, спецификацию счета и контрактов.

Мини лот

Мини-лот — это лот, составляющий 10% от стандартного лота. Открывая сделку объемом 1 лот на счете с мини-лотом, вы покупаете или продаете 10 000 единиц базовой валюты вместо 100 000, как при стандартном лоте. Мини-лот удобен тем, что он позволяет задействовать меньше денег в сделке — нужен меньший размер депозита.

Микро лот

Зачем он нужен, покажу на примере.

Актив — валютная пара EUR/USD, ее курс — 1,1826. 1 стандартный лот — 100 000 единиц базовой валюты. Чтобы совершить сделку объемом 1 лот, трейдеру нужно инвестировать для покупки 100 000 EUR 118 260 долл. США. Маловероятно, что у частного трейдера есть такой свободный капитал. Минимальный объем лота в соответствии с торговыми условиями — 0,01. Но и в этом случае трейдеру нужно вложить 1 182,60 долл. США. Правила риск-менеджмента говорят о допустимом риске на сделку 2% от суммы депозита. Это значит, что для одной минимальной сделки объемом 0,01 лота трейдеру нужно 1 182,60*50 = 59 130 долл. США.

Микро-лот — это 1% от стандартного лота. Открывая сделку объемом 1 лот по паре EUR/USD, трейдер покупает 1 000 евро за 1 182,60 долл. США, сделка объемом 0,01 лота соответствует покупке 10 евро за 11,83 долл. США.

Нано лот

Нано-лот — это 0,1% от стандартного лота. Счета с нано-лотом называют центовыми. 1 лот здесь соответствует сделке на 100 единиц базовой валюты. Если брать пример из предыдущего раздела, то сделка объемом 1 лот означает покупку/продажу 100 EUR за 118,26 долл. США. Минимально возможная сделка объемом 0,01 лот означает покупку 1 евро за 1,1826 долл. США.

На стандартных счетах открытие сделок на столь небольшие суммы не предусмотрено. Правда, есть у центовиков один минус — в 1000 раз уменьшается не только объем сделки, но и потенциальная прибыль. Потому в профессиональном трейдинге, где стоит цель окупить потраченное время и заработать, центовые счета не используются.

Зачем нужны центовые счета:

  • Для наработки опыта. Котировки демо-счетов часто далеки от реальных. Демо-счет — это симулятор, нано-счет — торговля в жестких реальных условиях. Потому начинающие трейдеры, которые приходят с демо-счетов на реальный рынок, сначала выбирают центовые счета.
  • Для отработки стратегий, тестирования советников на реальном счете. Форвардное тестирование не дает полной уверенности в работоспособности торговой системы на реальном рынке. Если на центовых счетах система показывает прибыль, значит, она будет работать и на стандартном счете.
  • Для тестирования новых инструментов — скриптов, индикаторов и т.д.
  • Для тренировки эмоциональной устойчивости. Терять собственные реальные деньги с эмоциональной точки зрения тяжелее, чем совершать сделки на виртуальные деньги.

Использование стандартного лота

Стандартный лот — это максимально возможный объем контракта, предусмотренный торговыми условиями брокера. Не стоит путать максимальный лот со стандартным:

  • Стандартный лот, мини-, микролот — это определение количества единиц актива в одном контракте. Например, стандартный лот — 10 баррелей нефти или 100 000 евро в валютной паре EUR/USD, минилот — это соответственно 1 баррель и 10 000 евро.
  • Максимальный лот — это максимально возможное количество лотов по сделке. Например, 5 стандартных лотов — это 5*10 = 50 баррелей нефти, 5 минилотов — это 5*1 = 5 баррелей нефти.

Информацию о том, какой тип лота используется на торговом счете можно найти в спецификации в МТ4: «Обзор рынка», щелкнуть правой кнопкой мыши на активе и выбрать пункт «Спецификация».

LiteFinance: Что такое лот на рынке Форекс | Как рассчитать размер лота | LiteFinance

В спецификации видно, что размер контракта по паре GBP/USD — 100 000, значит, лот стандартный. Также в спецификации указано, что можно открыть сделку минимальным объемом 0,01 лот и максимальным — 10 000 лотов. В МТ4 объем сделки можно выбрать в окне открытия ордера:

LiteFinance: Что такое лот на рынке Форекс | Как рассчитать размер лота | LiteFinance

Минимальный объем сделки по паре GBP/USD — 0,01, максимальный — в соответствии со спецификацией. 8 лотами, как на скрине, объем не ограничивается — вы можете вбить любую цифру до 10 000 с шагом 0,01. Например, 10,02, 10,03 и т.д.

Приведу пример, как объем сделки влияет на сумму депозита, маржу и прибыль/убыток. Для сравнения создам в терминале LiteFinance два демо-счета с депозитом по 2 000 долл. США каждый, плечом 1:100 и открою сделки объемом 1 и 0,1 лота.

Сначала открываю сделку объемом 1 лот:

LiteFinance: Что такое лот на рынке Форекс | Как рассчитать размер лота | LiteFinance

Из 2000 в качестве залога тут же блокируется брокером 1 174,47 долл. США и появляется плавающий убыток -6,00 долл. США. На открытие второй сделки таким же объемом денег уже не хватит.

Теперь открываю сделку объемом 0,1 стандартного лота:

LiteFinance: Что такое лот на рынке Форекс | Как рассчитать размер лота | LiteFinance

Из 2000 долл. США зарезервировано только 117,46, на оставшиеся 1 880,64 я могу открывать новые сделки по этому же или другим активам. Уменьшение объема лота позволяет открывать большее количество сделок, но при этом уменьшается и финансовый результат. Например, в данном случае плавающий убыток меньше — 1,90 долл. США.

  • Чем меньше объем сделки, тем большее количество их можно открыть, например, по разным активам.
  • Чем меньше объем сделки, тем больше остается свободных средств и тем большую просадку до стоп-аута может выдержать депозит.
  • Чем меньше объем сделки, тем меньше потенциальная прибыль/убыток.

Если есть уверенность в правильности решения, имеет смысл открывать сделку большим объемом для максимизации прибыли. Если есть сомнения, лучше меньший объем сделки для минимизации убытка. В агрессивных стратегиях с высоким уровнем риска для быстрого разгона депозита сделки открываются максимально возможным лотом. Консервативные стратегии, предусматривающие вместо погони за прибылью минимизацию убытка, наоборот построены на сделках с небольшим объемом.

Как рассчитать лот на форекс?

По какому бы активу не совершалась сделка, она в любом случае будет совершаться в валюте счета. В большинстве случаев — в USD. Потому трейдеру важно понимать, сколько у него фактически будет зарезервировано денег в USD при открытии сделки, например, по кросс-курсу.

Самый простой способ воспользоваться калькулятором для расчета стоимости лота на форекс:

Зачем нужно рассчитывать размер лота:

  • Оптимизация объема позиции по отношению к сумме депозита с учетом риска и желаемой доходности инвестиций позволяет сбалансировать торговлю.
  • Правильный подбор лота и порядок наращивания позиции позволяют подобрать такой режим торговли, при котором общая позиция трейдера будет устойчива к просадкам, коррекциям, откатам и волатильности.

Напомню, что размер кредитного плеча не влияет на риск, если есть четко обозначенная цель по объему позиции. При неизменном размере лота изменение плеча влияет только на сумму залога.

При расчете стоимости пункта следует обратить внимание на то, прямая котировка или обратная. Например, цена пункта в паре EUR/USD — 10 долл. США при стандартном на Форексе лоте. В паре USD/JPY стоимость пункта будет равна уже менее 9 долл. США. Формула расчета в данном случае будет следующая: (1 пункт * размер лота)/рыночная цена.

Далее я разберу примеры и формулы расчета лота в USD для разных типов активов.

1. Для валютных пар с обратной котировкой и CFD:

Лот = размер контракта * объем сделки * цена актива

Пример 1. Размер контракта акций равен 1 — 1 лот равен 1 акции. Цена акции — 54 долл. США. Стоимость лота — 54 долл. США.

Пример 2. Размер контракта валютной пары EUR/USD — 100 000, цена — 1,23456. Стоимость лота = 1,23456 * 100 000 = 123 456 долл. США.

2. Для валютных пар с прямой котировкой:

Лот = размер контракта * объем сделки

Пример. Размер контракта — 100 000, объем сделки — 0,01 лота или 1 000 единиц базовой валюты. Котировки валютной пары USD/CHF — 0,91070. Стоимость лота в USD = 100 000 * 0,01 = 1 000. Это означает, что при объеме сделки 0,01 лота будет куплено 9 107 CHF и зарезервировано брокером 1 000 долл. США.

3. Для кросс-курсов:

Лот = размер контракта * объем сделки * цена актива / цена котируемой валюты

Пример. Размер контракта — 100 000, объем сделки — 0,01 лота или 1000 единиц базовой валюты. Котировки пары GBP/CAD — 1,72608, базовая валюта (первая в котировках) — GBP, курс USD/CAD — 1,32972. Стоимость лота = 100 000 * 0,01 * 1,76028 / 1,32972 = 1 298,08 USD.

Как рассчитать стоимость пункта?

В зависимости от того, что является торговой единицей (лот, мини- или микролот), а также в зависимости от того, что под ним подразумевается, определяется и цена пункта. Цена пункта — это та прибыль или убыток, которые получает трейдер в валюте депозита при прохождении ценой 1 пункта в ту или иную сторону. Стоимость пункта также очень легко рассчитать, используя калькулятор трейдера выше.

Читать статью  Как правильно рассчитать свои прибыли и убытки от валютных операций

Стоимость пункта для одного полного лота (сделки объемом 1 лот):

  • Стандартный лот: 1 пункт приносит прибыль 10 долл. США.
  • Минилот: 1 пункт приносит прибыль 1 долл. США.
  • Микролот: 1 пункт приносит прибыль 10 центов.
  • Нанолот: 1 пункт приносит прибыль 1 цент.

Если же сделка открывается объемом 0,1 лота, то стоимость пункта соответственно сокращается в 10 раз, при стандартном лоте 1 пункт прибыли приносит 1 долл. США. Иными словами, доходность 1 пункта при сделке объемом 0,1 стандартного лота равна доходности 1 пункта при сделки 1 полный мини лот.

Пример расчета лота на форексе

Есть следующие вводные данные:

  • Депозит: 3000 долл. США.
  • Риск — 5% на сделку.
  • Кредитное плечо — 1:100.
  • Длина стопа — 50 пунктов.

Сумма сделки составит 3000*100 = 300 000 долл. США. Если мы собираемся вложить 100% денег в одну сделку, то максимальный объем лота составит при котировках EUR/USD 1,2500 — 2,4 лота. Но мы собираемся придерживаться правил риск-менеджмента. Допустимый риск на сделку составит 3000*0,05 = 150 долл. США. Так как мы можем себе позволить максимальную просадку 50 пунктов, то предельно допустимая для нас стоимость пункта — 150/50 — 3 долл. США за 1 пункт. Напомню, что для 1 стандартного лота стоимость пункта — 10 долл. США. Следовательно предельно допустимый максимальный лот — 0,3. Минимальный объем лота — 0,01. Так как для 0,3 лота нужно 37 500 долл. США, инвестируем 375 долл. США (12,5% от депозита, что соответствует правилу риск-менеджмента) и используем плечо 1:100.

Таким образом объем лота напрямую зависит от того, какую просадку учтет в расчетах трейдер. Здесь уместна будет простейшая модель в Excel, которая покажет зависимость лота от просадки (или величины стопа).

Второй метод расчета с использованием кредитного плеча предусматривает, что максимальный риск всех открытых позиций должен быть не более 15%. 3000*0,15 = 450 долл. США, что при плече 1:100 составляет 45 000 долл. США. Делим позицию на текущий курс (допустим, 1,2500 для EUR/USD). 45000/125000 = 0,36 лота. Результат почти аналогичен предыдущему, но мне этот метод не нравится. Он не учитывает просадку.

Если трейдер придерживается жесткого правила «фиксированный процент от депозита на сделку» и «фиксированный процент от депозита для всех сделок в рынке», то кредитное плечо роли не играет. Чем больше объем лота, тем выше стоимость пункта и тем быстрее будет таять депозит в случае разворота цены.

Управление объемом открытых позиций предусматривает следующие моменты:

  • Определение оптимального соотношения объема открытых сделок и уровня риска. Высокая волатильность может мгновенно обнулить депозит, задача трейдера — подобрать оптимальное соотношение объема открытых сделок к депозиту с учетом риска. На рынках с сильным трендом управление объемами сделок предусматривает применения коэффициентов увеличения лота (элемент стратегии Мартингейла).
  • Оценка жизнеспособности общей позиции в рынке. «Закрывать убыточные сделки или пересиживать убыток?» — классический вопрос Форекса, на который можно ответить путем управления объемами сделок. Политика риск-менеджмента предусматривает создание модели, которая бы позволила путем корректировки объема позиции и кредитного плеча подбирать оптимальные уровни сопротивления и поддержки без касания стоп аута. Простыми словами: есть уровень стоп-аута, есть сильный уровень, где с большой вероятностью цена изменит направление. Модель позволит подобрать оптимальный объем позиции, при котором депозит выдержит просадку до основного уровня, не цепляя стоп аут.

Максимальный лот на форексе

Независимо от того, какой тип лота указан в торговых условиях счета, всегда есть его минимальное и максимальное значение. Оно указывается в спецификации контракта и найти его можно, например, в МТ4.

Пример 1.

LiteFinance: Что такое лот на рынке Форекс | Как рассчитать размер лота | LiteFinance

Это скрин спецификации контракта валютной пары EUR/USD. Размер контракта — 100 000 — это значит, что по счету используется стандартный лот.

Минимальная допустимая сделка — 0,01. Это значит, что вы можете купить только минимум 1 000 евро, для чего по курсу 1,1824 понадобится 1 182,4 долл. США.

Максимальный лот — 10 000. Это значит, что вы можете купить 100 000 * 10 000 = 1 000 000 000 евро, для чего вам понадобится всего лишь 1 182 460 000 долл. США.

LiteFinance: Что такое лот на рынке Форекс | Как рассчитать размер лота | LiteFinance

Пример 2.

LiteFinance: Что такое лот на рынке Форекс | Как рассчитать размер лота | LiteFinance

Это спецификация инструмента UKBrent — нефтяных контрактов. 1 стандартный лот равен 10 баррелям, стоимость одного барреля — 41,07 долл. США.

Минимальный лот — 0,1. Это значит, что вы можете купить минимум 1 баррель, потратив 41,07 долл. США. Меньшим объемом сделку заключить нельзя.

Максимальный лот — 5. Это значит, что вы можете купить 5 * 10 = 50 баррелей, для чего понадобится 41,07 * 50 = 2 053,50 долл. США.

  • Важно! Данные расчеты не учитывают использование кредитного плеча и указанного в спецификации процента маржи. Плечо уменьшает требуемую сумму инвестиции.

Какой лот использовать на Форекс: построение системы управления рисками

Оптимальная модель управления рисками должна отвечать на следующие вопросы:

  • Какой уровень риска готов взять на себя трейдер? Какие убытки допустимы в соответствии с целями по прибыли? Чем больше риск, тем больше потенциальная прибыль, но тем больше вероятность и сумма возможных убытков. Оптимальный баланс каждый для себя определяет сам. Как вариант, возможно сочетание консервативных и агрессивных стратегий.
  • Какой объем сделки должен быть, чтобы соответствовать правилам системы риск-менеджмента? Правила риск-менеджмента построены на основе математической вероятности и прогрессии. Объем сделки рассчитывается исходя из уровня средней и текущей волатильности, суммы депозита, кредитного плеча, снижающего сумму блокируемого брокером залога.
  • Какой уровень допустимой просадки и на каком уровне ставить стоп-лосс? Исходя из объема позиции и соответственно стоимости пункта, трейдер оценивает уровень волатильности и определяет точку стоп-лосс.

Вводные параметры построения торговой модели, влияющие на уровень риска: объем сделки в лотах и тип лота, кредитное плечо, стоимость пункта, волатильность, уровень спреда, риск на сделку, суммарный уровень риска всех открытых сделок по отношению к депозиту, сумма депозита, цели по прибыли.

Модели расчета оптимального объема лота вручную и с помощью калькулятора. Практически у всех калькуляторов трейдера одна и та же проблема: нет возможности рассчитать объем лота с привязкой к уровню риска, хотя как раз именно в этом и заключается смысл планировки торговых объемов. Я предлагаю использовать для расчета лота с привязкой к уровню риска следующую формулу:

Объем лота = (%риска * депозит)/А * (Рrice 1 — Рrice 2)

% риска — эта та сумма депозита, которую трейдер готов выделить на сделку (те самые пресловутые рекомендованные 5%, о которых я писал выше). А — это коэффициент, равный для длинной позиции единице, для короткой — единице со знаком минус. Price 1 и Price 2 — цена открытия и уровень стоп-лосса. Уровень stop loss в данном случае — это один из вариантов интерпретации усредненной или максимальной волатильности, о которой я также писал выше.

От чего зависит размер лота на Форексе

Размер стандартного лота в валютных парах — величина постоянная, равная 100 000 базовых единиц. Однако сумма, которая будет заблокирована брокером в качестве маржи на поддержание открытых позиций, отличается — она зависит от стоимости актива и объема открываемой позиции. Вы можете открыть 2 сделки объемом по 1 лоту каждая, но заблокированы будут разные суммы. И чем больше стоимость актива, тем большая сумма станет залогом и тем больший будет уровень риска по сделке.

Выбор объема лота при открытии сделки трейдером зависит от:

  • Волатильности актива и выбора трейдером метода ее оценки (уровня стоп-лосса).
  • Уровня допустимого риска по всем открытым сделкам, который каждый трейдер определяет индивидуально.
  • Суммы депозита.
  • Кредитного плеча (в зависимости от метода расчета).

Как изменяется эквити в зависимости от размера лота

Эквити на Форекс – это свободные средства на счете трейдера, доступные для торговли. В процессе торговли количество свободных средств меняется за счет маржи, которая используется для поддержания открытых позиций, и суммы плавающей прибыли или убытка. Напомню, для пары EUR/USD он рассчитывается так: 0,0001 * 100 000 * объем сделки. Увеличение стоимости пункта означает рост прибыли или убытка. При минимальном лоте изменение эквити медленное, плавное. При увеличении объема позиции рост или падении эквити становится более быстрым и резким.

Пример. Есть демо-счет на сумму 200 000 долл. США с плечом 1:1. Открываю по валютной паре EUR/USD две позиции: первую — объемом 0,01 лота, вторую — с разрывом в несколько минут объемом 1 лот.

LiteFinance: Что такое лот на рынке Форекс | Как рассчитать размер лота | LiteFinance

Маржа чуть больше 1000 долл. США и с первых минут есть небольшая прибыль, составляющая 0,59 долл. США (после вычета спреда).Теперь открываю вторую сделку объемом 1 лот.

LiteFinance: Что такое лот на рынке Форекс | Как рассчитать размер лота | LiteFinance

Маржа резко увеличивается, уменьшается Уровень. Следствием такой непродуманной политики открытия ордеров может стать скорое закрытие всех сделок по стоп-ауту. Убыток из нескольких десятков центов превращается в несколько десятков долларов США.

Закрываю сделку. Во вкладке Терминала МТ4 «История счета» щелкаю правой кнопкой и выбираю в выпадающем окне пункт «Сохранить как детализированный отчет».

LiteFinance: Что такое лот на рынке Форекс | Как рассчитать размер лота | LiteFinance

Это кривая баланса. После открытия первой сделки объемом 0,01 лота была получена небольшая прибыль — на графике это короткий участок с линий, под небольшим углом направленной вверх. Затем была открыта сделка в противоположную сторону лотом 1,0. Тут же появившийся убыток привел к резкому падению эквити под близким к перпендикуляру углом.

Установка лота в МТ4

При открытии нового ордера в МТ4 по умолчанию стоит полный стандартный лот — 1,0. Когда речь идет о миллисекундах, постоянно менять объем сделки возможности нет. Потому, если вы постоянно открываете сделки одинаковым объемом, поменять его можно здесь: Сервис — Настройки — Торговля — Объем по умолчанию.

LiteFinance: Что такое лот на рынке Форекс | Как рассчитать размер лота | LiteFinance

В торговых советниках первоначальный размер лота выставляется в параметре «Lots». Можно использовать и систему автоматического расчета лота, включив параметр «UseMoneyManagement», указав уровень риска и размер максимального лота.

Что такое лот на других рынках

Лот на любом рынке — это контракт. Отличие только в размерностях и количестве актива, входящего в 1 лот. У валютных пар лот — это количество единиц базовой валюты, у золота — тройская унция, у нефти — баррели. Для акций лот равен стоимости 1 акции.

1 лот нефти

Расчет лота на товарно-сырьевых рынках аналогичен. Пошаговая инструкция:

Шаг 1. Открываем спецификацию для того, чтобы посмотреть размер контракта по инструменту. Сделать это можно так:

  • Открыть спецификацию контрактов на нефть на сайте LiteFinance по этой ссылке.
  • Открыть спецификацию в МТ4. Сначала добавьте инструмент в окно «Обзор рынка» (Вид/Символы/Oil, добавьте UkBrent). Затем найдите на панели инструментов значок «Обзор рынка», на активе UkBrent щелкните правой кнопкой мыши и вызовите Спецификацию.

LiteFinance: Что такое лот на рынке Форекс | Как рассчитать размер лота | LiteFinance

В спецификации на сайте или в МТ4 указано, что размер контракта — 10.

Шаг 2. Рассчитываем сумму, необходимую для открытия сделки объемом 1 стандартный лот. Цена нефти за 1 баррель — 41 долл. США. Указанный в спецификации размер контракта означает, что 1 лот равен 10 баррелям нефти.Значит для открытия сделки объемом 1 лот понадобится 41 * 10 = 410 долл. США.

  • Обратите внимание! Если вы откроете в терминале LiteFinance сделку объемом 1 лот, то вместо 410 долл. США у вас будет задействовано только 41 долл. США, то есть стоимость только одного барреля.
Читать статью  Visual Strategy Builder – создаем советников для MT4 без программирования

LiteFinance: Что такое лот на рынке Форекс | Как рассчитать размер лота | LiteFinance

Причина. В спецификации в МТ4 есть строчка «Процент маржи», в которой проставлено значение 10%. Для каждого актива оно разное. Процент маржи — это аналог кредитного плеча, который в данном случае равен 10%. Иными словами, сделка открывается с учетом наличия кредитного плеча 1:10 — на сумму в 10 раз меньшую, чем объем лота.

Важный момент: независимо от того, какое кредитное плечо вы установили по счету (1:1 или 1:100), сделка по CFD на нефть, металлы и фондовые активы будет открываться с тем плечом, которое указано в спецификации в строке «Процент маржи». Подробнее о том, что такое процент маржи и его расчет применимо к разным активам, вы можете прочесть в обзоре «Что такое кредитное плечо: полный гайд для начинающих».

Начать торговлю с проверенным брокером

1 лот золота

1 стандартный лот XAU рассчитывается по тому же принципу, как и 1 лот нефти. В спецификации указывается, что размер контракта — 100 тройских унций. Если стоимость одной унции XAU/USD равна 1902 долл. США, то для покупки 1 стандартного лота трейдеру понадобится 1902 * 100 = 19 029 долл. США. Но снова смотрим на «Процент маржи» в спецификации — он равен 1%, что соответствует кредитному плечу 1:100. Значит открыть сделку объемом 1 стандартный лот (100 унций) можно по цене 1 унции.

  • Обратите внимание! Процент маржи позволяет открывать сделки большим объемом, чем есть денег на депозите, но он делает дороже стоимость пункта.

Лот и индексы

Подход к определению размера контракта CFD на фондовые индексы у каждого брокера свой. У LiteFinance по всем индексам размер одного полного стандартного лота соответствует одному контракту. Но при расчете стоимости лота нужно учитывать процент маржи и валюту контракта, размер и стоимость тика.

LiteFinance: Что такое лот на рынке Форекс | Как рассчитать размер лота | LiteFinance

В спецификации в МТ4 указан процент маржи 1%, что соответствует кредитному плечу 1:100, размер тика — 0,1, стоимость тика — 0. В спецификации на сайте LiteFinance указано, что валюта контракта — GBP, текущий курс GBP/USD — 1,29492. Стоимость 1 полного стандартного лота будет равна: 1,29492 * 5565,2 *0,1 / 100 = 7,2 долл. США. Это и будет сумма залога, которую заблокирует брокер.

Сколько акций в лоте

Зависит от того, работаете вы с биржей или брокером. На биржевом фондовом рынке 1 лот может быть равен как 1 акции, так и 1000. У LiteFinance 1 лот равен 1 акции.

Что такое лот на бирже?

Так как цена на акции может находиться в коридоре от нескольких центов до тысяч долл. США, подход к терминологии лота здесь разный. На МосБирже для бумаг ВТБ один лот — это 1 тыс. акций, для ценных бумаг некоторых нефтяных компаний 1 лот равен одной акции. NYSE и NASDAQ в большинстве случаев устанавливают значение «1 лот = 100 акций», и купить дробный лот на бирже практически невозможно.

Есть более простой вариант инвестирования — через брокера Форекс. Здесь также можно инвестировать в ценные бумаги ведущих компаний мира и фондовые индексы. Но в сравнении с биржевым инвестированием здесь есть свои преимущества:

  • Меньше размеры контрактов — по отдельным ценным бумагам размер стандартного лота равен одной акции. Достаточно небольшого депозита для открытия сделки, тогда как на бирже минимальный объем сделки может составлять от 1 тыс. долл. США и выше.
  • Большее кредитное плечо.
  • Есть возможность открывать короткие позиции.
  • На бирже невозможно купить лот менее 1 акции. У брокера открывается сделка по CFD на акции, потому допускается дробление лота.

Попробовать познакомиться с функционалом торговой платформы брокера без регистрации вы можете здесь. После регистрации, которая занимает 1-2 минуты, вам будет доступен демо-счет, на котором вы можете открывать сделки по любым инструментам. Попробуйте, это несложно и интересно!.

Получить бесплатный доступ к демо-счету на Форекс без регистрации в удобной платформе

Вывод

Оценка уровня риска и расчет максимально допустимого объема лота — одна из основ системы риск-менеджмента. Отклонения допустимы. На волатильных рынках уровень риска по каждой сделке имеет смысл понижать, но при этом увеличивать длину стопа. На трендовых наоборот — имеет смысл ставить короткие стопы и использовать методику наращивания позиции. До начала торговли имеет смысл на историческом периоде рассчитать минимальную, среднюю и максимальную длину стопов (отдельно для каждого инструмента) и подготовить модель, которая позволит в случае смены рыночных условий быстро изменить вводные данные и скорректировать объем сделок. Остались вопросы — пишите их в комментариях. И успехов вам в трейдинге!

FAQ по лоту на форекс

Как рассчитать размер лота на форекс?

1. Ориентироваться на классические правила риск-менеджмента:

  • Объем сделки не должен превышать 2-5% от суммы депозита. Речь о той сумме, которая блокируется брокером в качестве залога.
  • Суммарный риск не должен превышать 10-15% от суммы депозита. Под риском подразумевается максимальная сумма убытка, она зависит от длины стоп-лосс и стоимости пункта. Например, при депозите 100 долл. США и стоимости пункта 1 долл. США максимальная длина стопа — 10-15 пунктов.

3. Ориентироваться на тип стратегии и вероятность ошибки прогноза.

Как рассчитать стоимость лота на форекс?

Пошагово выполнить следующие действия:

1. В спецификации посмотреть размер контракта.

2. Рассчитать стоимость лота по следующей формуле:

  • Для обратных котировок и CFD: размер контракта * цена базовой валюты.
  • Для прямых котировок: лот равен размеру контракта.
  • Для кросс-курсов: размер контракта * цена актива / цена котируемой валюты к USD.

Cколько единиц в 1 лот на форексе?

Количество базовых единиц в одном полном лоте зависит от типа лота:

  • Стандартный лот — 100 000 базовых единиц.
  • Мини-лот — 10 000 базовых единиц.
  • Микро-лот — 1 000 базовых единиц.
  • Нано-лот — 100 базовых единиц.
  • 1 лот EUR/USD = 100 000 EUR
  • 1 лот USD/JPY = 100 000 USD
  • 1 лот NZD/CAD = 100 000 NZD

Что означают 2 лота на форексе?

Это означает, что сделка открывается в удвоенном в сравнении с 1 лотом объеме. Например:

1. Микролот NZD/CAD. 1 микролот означает сделку объемом 1 000 NZD. Открывая длинную позицию, трейдер покупает 1 000 NZD. 2 микролота: объем покупки — 2 000 NZD.

2. Стандартный лот EUR/USD. 1 лот означает сделку объемом 100 000 EUR. Открывая длинную позицию, трейдер покупает 100 000 EUR. Сделка объемом 2 лота означает покупку 200 000 EUR.

3. Стандартный лот Brent/USD. 1 лот означает сделку объемом 10 баррелей, 2 лота — 20 баррелей.

Какой размер лота подходит для счета с $200?

Зависит от стоимости актива, кредитного плеча и политики риск-менеджмента. Например:

  • Индекс FTSE. Цена 1 лота — 7,2 долл. США. При допустимом риске на сделку 5% допускается открытие позиции на сумму 10 долл. США. Следовательно допустимый объем сделки — 1 стандартный лот (в индексах дробление лота не допускается).
  • UKBrent. Стоимость 0,1 лота — 3,71 долл. США при цене 37,11 за баррель. Можно открывать сделку объемом 0,3 лота стоимостью 11,15 долл США.
  • EUR/USD. С кредитным плечом 1:100 стоимость 0,01 стандартного лота будет составлять чуть более 11 долл. США. Это и есть оптимальный размер лота.
  • XAG/USD. Стоимость минимального лота 0,01 — 11,6 долл. США. Это почти соответствует политике риск-менеджмента.

Какой лучший размер лота на Форекс?

Нет определения «лучший» или «худший». Оптимальный размер лота зависит от:

  • Суммы депозита.
  • Правил риск-менеджмента и уровня заложенного в него риска.
  • Торговых условий по счету (стандартный лот, мини-, микролот, центовые счета).
  • Целей по прибыли. Чем больше размер лота, тем больше потенциальная прибыль, но тем большая стоимость пункта и тем больший уровень риска.
  • Торгового инструмента и условий, указанных в спецификации контракта.

Что такое размер лота при открытии сделки?

Это тот объем актива, который вы покупаете/продаете за валюту депозита. Например:

  • 1 стандартный целый лот GBP/USD при котировках 1,3056 означает, что вы покупаете 100 000 GBP (GBP — базовая валюта) за 130 560 долл. США. Или при продаже 1 лота получаете соответствующую сумму в USD.
  • 1 минилот GBP/USD при котировках 1,3056 означает, что вы покупаете 10 000 GBP за 13 056 долл. США.
  • 1 стандартный лот для Brent/USD при котировках 41 долл. США за баррель означает, что вы покупаете 10 баррелей нефти за 410 долл. США.
  • 1 стандартный лот для XAU/USD при котировках 1902 долл. США за 1 унцию означает, что вы покупаете 100 унций за 190 200 долл. США.

Каким максимальным и минимальным лотом можно торговать?

Значения минимального и максимального объема сделки в лотах определяются торговыми условиями брокера. Их можно найти в оферте, условиях к счету или спецификации в МТ4. Например, для валютных пар минимальный лот — 0,01, максимальный — 100. Для CFD на нефть минимальный лот — 0,1, максимальный — 5. Уточните значения минимального и максимального лота по отдельно взятому инструменту у службы поддержки брокера или в торговой платформе.

Чему равен 1 лот на форексе?

Значения 1 лота зависит от двух параметров: от типа лота и базового актива. Например, в валютах 1 стандартный лот равен 100 000 базовых единиц валюты, 1 мини-лот — 10 000 ед., микро-лот — 1 000 ед.

В соответствии с торговыми условиями LiteFinance в разрезе финансовых активов 1 стандартный лот равен:

  • Валюты — 100 000 ед.
  • Нефть — 10 баррелей.
  • Золото — 100 тройских унций.
  • Серебро — 5000 тройских унций.

Что такое мини лот на форекс?

Мини лот — это лот, равный 0,1 стандартного лота. Например, если сделка объемом 1 лот нефти марки Brent составляет 10 баррелей, то 1 мини лот соответствует сделке объемом 1 баррель. 0,1 мини лота равен 0,01 стандартного лота или 1 микро лоту.

1 стандартный лот = 10 баррелей

1 мини лот = 0,1 стандартного лота = 1 баррель

1 микро лот = 0,01 стандартного лота = 0,1 баррель

Что такое микро лот на форекс?

Микро лот — это лот, равный 0,01 стандартного лота или 0,1 мини лота. Например, при котировках пары EUR/USD 1,02 стандартный лот будет равен 100 000 базовых единиц, микро лот — 1 000 базовых единиц. Сделка объемом 1 микро лот означает, что для покупки 1000 EUR понадобится 1 020 долл. США.

1 стандартный лот = 100,000 EUR

1 мини лот = 0,1 стандартного лота = 10,000 EUR

1 микро лот = 0,01 стандартного лота = 0,1 мини лота = 1,000 EUR

1 стандартный лот в USD = цена_валютной_пары × 100,000

Сколько стоит 1 лот?

1 стандартный лот равен

  • для валюты — 100 000 единиц базовой валюты (1 лот EURUSD = 100,000 EUR), чтобы узнать цену котировки (USD), необходимо умножить размер лота на цену пары;
  • для нефти — цена 10 баррелей в USD;
  • для золота — цена 100 тройских унций в USD;
  • для серебра — цена 5000 тройских унций в USD;
  • для акций — стоимость одной акции в USD.

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

График цены EURUSD в реальном времени

Что такое лот на Форекс и как его рассчитать

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Источник https://www.ratingsforex.ru/Lot-na-Foreks-i-kak-ego-rasschitat/

Источник https://www.litefinance.org/ru/blog/for-beginners/kak-rasscitat-lot-na-foreks/

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *