Как торговать нефтью: от фундаментала к стратегиям

Как торговать нефтью: от фундаментала к стратегиям

Еще

Последние шесть недель я возился с нефтяными фьючерсами и тестировал разные интересные гипотезы. Результат работы я упаковал в 73-страничную презентацию. Ее вы можете полностью посмотреть здесь. Но поскольку Смартаб классный ресурс, то я поработаю еще немного и сделаю выжимку презентации в виде статьи. Надеюсь, материал откроет вам пару инсайтов и подарит несколько полезных идей для торговых стратегий.

  1. Кое-что об истории нефти
  2. Производители и потребители
  3. Политика и картели
  4. Факторы, которые влияют на цену
  5. Как можно заработать на нефтяных трендах
  6. Как еще можно заработать на нефтяных трендах
  7. Куда покопать

История

Для начала посмотрим на исторический график нефтяных цен с учетом инфляции. Не то чтобы он предоставит суперполезную информацию, но, во-первых, это любопытно, а, во-вторых, там классный рисунок на фоне. Не пропадать же добру.

Как торговать нефтью: от фундаментала к стратегиям

Кстати, если наложить на график новости (это я сделал в презентации), то мы увидим, что все сильные движения имеют фундаментальную причину. Иногда это политика, иногда ценовые войны, иногда общее состояние экономики. Но причина есть всегда. Ни один долгосрочный нефтяной тренд не возникает из ниоткуда. Так что, если вы торгуете только график, то перестаньте это делать. Так вы упускаете целый пласт полезной информации. Как вы собираетесь победить того, кто ее не упускает?

Потребление и производство

Окей, с историей закончили, едем дальше. Кто самый крупный потребитель нефти? Правильно, США.

Как торговать нефтью: от фундаментала к стратегиям

А кто самый крупный производитель нефти? Правильно, тоже США. Сланцевая революция и добыча легкой нефти не прошли даром, и американцы активно ворвались на мировой нефтяной рынок. Да, да — это тот самый 2014 год, когда мало никому не показалось.

Как торговать нефтью: от фундаментала к стратегиям

Зачем нам знать, кто потребляет, а кто производит нефть? Потому что так мы лучше понимаем, за событиями каких стран стоит пристально следить. Например, если в США введут локдауны (привет, коронавирус), то это ударит по нефтяным ценам куда сильнее, чем аналогичное действие в Северной Корее. Та же история касается напряжений на Ближнем Востоке. Стрельба в Ираке? Поздравляем, мы получили риск нарушения поставок.

Картели

Отдельные страны — это хорошо. Но один в поле не воин, поэтому нормальные пацаны создают альянсы. Например, в одиночку Саудовская Аравия контролирует всего 11% мировой добычи, а в кооперации с ОПЕК уже 35%. Добавим к этому союзу Россию и несколько других стран, получим содружество ОПЕК+ и дотянем до половины мировой добычи. А половина мировой добычи — это серьезно. Можно скооперироваться и разогнать котировки в нужную сторону. Собственно этим и занимаются страны ОПЕК последние 60 лет с переменным успехом. Кому интересно — погуглите. Там есть действительно крутые кейсы.

Как торговать нефтью: от фундаментала к стратегиям

На практике это значит, что нужно следить за действиями этих картельных гангстеров, потому что они влияют на цену как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Конечно, с приходом США на мировой рынок экспорта нефти, влияние ОПЕК ослабло. Но оно все еще остается и все еще очень серьезное.

Фундаментальные факторы

Нефть — это товар. И мы можем строить миллион теорий заговора про маркетмейкеров, куклов, картели и прочую нечисть, но конечная истина не изменится. Главное, что влияет на цену нефти — это закон спроса и предложения. Любые действия любых стран влияют на цену нефти в той мере, в которой они влияют на баланс спроса и предложения. Все остальное может привести к краткосрочному эффекту, но не более того. Так, если экономика вошла в новый растущий цикл, и миру нужен энергоноситель в больших количествах, то цена нефти будет расти. Если мы все сидим по домам и забыли, когда в последний раз заправляли машину, то нефть будет падать. И маркетмейкер тут не причем.

Читать статью  Как открыть сделку: правила входа в рынок

Фундаментал, который влияет на котировки:

    Баланс спроса и предложения
    [Это основное, к нему все сводится]

Как заработать на нефтяных трендах

Я надеюсь, что вы хотя бы мельком прочитали материал выше, а не сразу перешли к этой части. Но даже если вы забили на высокие материи, то черт с вами. Перейдем к самому интересному.

Я протестировал несколько торговых стратегий, сейчас поделюсь результатом. Но сначала обсудим несколько важных моментов:

    В этом материале я опишу не все идеи, которые тестировал. Остальное найдете в первоисточнике, то есть в презентации. Да, да — я не просто пишу статью, а преследую тщеславные, меркантильные и другие нехорошие цели.

Вот так выглядят примеры сделок:

Как торговать нефтью: от фундаментала к стратегиям

Вот так выглядит эквити:

Как торговать нефтью: от фундаментала к стратегиям

Как торговать нефтью: от фундаментала к стратегиям

Результаты в числах:

Как торговать нефтью: от фундаментала к стратегиям

И немного оптимизации по длине канала:

Нет, это конечно не грааль с 10000% годовых, но для стратегии, описанной в двух строчках, достойно. Она немного бьет SnP 500 и отлично бьет 95% вольных стрелков нетерпеливых спекулянтов.

Как можно еще заработать на нефтяных трендах

Стратегия на пробое каналов (она же стратегия черепашек) симпатичная, но она учитывает только цены. Получается, что я зря писал простыню выше про фундаментальные факторы и прочую ересь? Как-то обидно получится. Давайте попробуем хотя бы проверить.

Для этого зайдем на сайт EIA и скачаем данные мирового производства и мирового потребления нефти, которые публикуются ежемесячно. Затем вычтем из производства потребление и получим индикатор чистой нефтяной позиции (название сам придумал, ткните, если знаете вариант лучше). А дальше все просто — шортим нефть, когда индикатор находится в 30% верхних значений, и покупаем нефть, когда индикатор находится в 30% нижних значений. Закрываем позиции, когда мировой баланс нефти возвращается к нулю.

Получается примерно вот так:

Как торговать нефтью: от фундаментала к стратегиям

Эквити:

Как торговать нефтью: от фундаментала к стратегиям

Цифры:

Как торговать нефтью: от фундаментала к стратегиям

Как торговать нефтью: от фундаментала к стратегиям

Оптимизация:

Характеристики плюс-минус схожие, но сделок в три раза меньше. В бэктестах я не учитывал комиссии того, кто всегда в выигрыше брокера, поэтому здесь разницы не видно. Но если их таки учесть, то вы поняли. Значит ли это, что это суперкрутая стратегия и нужно отправить в топку теханализ? Конечно, нет. Но это значит, что надо мониторить сайт Энергетического Агентства США и следить за мировым балансом производства и потребления. Там есть инфа, которая реально работает (причем лучше, чем S&P 500, и лучше, чем 95% нетерпеливых трейдеров).

Куда еще покопать

Давайте без предисловий и сразу к делу:

  1. Если мы совместим стратегию на основе каналов и стратегию на основе чистой нефтяной позиции, то улучшим итоговый результат примерно в два раза.
  2. Если мы совместим стратегию на основе каналов и добавим политический фильтр, то тоже придем к интересным выводам. Правда они будут чуть менее интересными, чем в первом случае.

На этом все! Спасибо тем, кто дочитал до конца (я старался быть краток, честно)

  • обсудить на форуме:
  • Нефть
  • Ключевые слова:
  • Нефть,
  • торговая стратегия

Секреты успешной торговли нефтью на Форекс

Нефть

Нефть – черное золото, кровь Земли и один из самых востребованных активов на финансовых рынках. Относительно недавно главы стран западной Европы объявили о своем намерении до 2050 года отказаться от эксплуатации двигателей внутреннего сгорания в автомобильной промышленности для сохранения и охраны экологии. Блогеры на Youtube и псевдо-аналитики подхватили эту новость и принялись распространять слух о том, что с 2050 года нефть более не будет востребована. На самом деле это не так.

Области применения сырой нефти не ограничиваются двигателями внутреннего сгорания, которые устанавливаются на большинство современных автомобилей. Свыше 80% углеводородов применяются на производствах и в химической промышленности. Наверное, многих это удивит, но даже классическая подошва спортивной обуви выполнена из нефти. Я это к тому, что спрос на этот сырьевой продукт не снизится еще очень долго.

Читать статью  Стратегия по уровням поддержки и сопротивления

Как говорилось ранее, нефть является крайне интересным биржевым активом. В качестве финансового инструмента его могут рассматривать даже трейдеры Форекс. Сразу хочу сказать, что торговать CFD (контракты на разницу цен) на нефть марки Brent намного проще, чем валютными парами. Все потому, что стоимость этого актива не сложно предсказать с высокой точностью, опираясь на фундаментальные факторы (итоги ОПЕК+, данные о запасах сырой нефти в США, которые публикуются еженедельно, информация об объемах добычи из открытых источников, сезонность). Все эти факторы глобально или локально влияют на ценообразование нефти, причем направление тренда спрогнозировать достаточно просто. В этой статье я хочу рассказать о краткосрочной и среднесрочной стратегии торговли черным золотом на финансовых рынках. Системы элементарные и начать применять их на практике и зарабатывать на этом сможет даже начинающий трейдер.

Краткосрочная стратегия торговли нефтью на Форекс

Для работы не потребуется использовать индикаторы и прочие аналитические инструменты. Достаточно уметь пользоваться экономическим календарем. Среди всех представленных в нем новостей нас интересует только еженедельная публикация данных о запасах сырой нефти в США. Публикация этих сведений оказывает краткосрочное влияние на стоимость ископаемых углеводородов на мировой арене. Главное, что данные о запасах нефти в США оказывают предсказуемое, краткосрочное влияние на стоимость актива.

Особенности стратегии:

  • Период для торговли только М15;
  • Работать не более 1 часа и только во время публикации данных о запасе сырой нефти в США;
  • Риск на сделку не более 5% от депозита (0,03 от стандартного лота на каждые 100$ депозита);
  • Stop Loss выставляется на 7 пунктов выше/ниже последнего локального уровня;
  • Take Profit фиксирован и составляет 20 пунктов;
  • Открывать ордер потребуется по рыночной цене через 30 минут после публикации новости (сразу входить в рынок не рекомендуется из-за расширения спреда, однако некоторые офшорные брокеры предоставляют счета с фиксированной разницей между ценами Bid / Ask );
  • Ордер потребуется закрыть вручную по текущей стоимости, если в течение 30 минут после входа в рынок ни один из страховочных приказов не сработает;
  • Не стоит использовать индикаторы и осцилляторы в качестве фильтра, поскольку эффект будет скорее обратный;
  • Торговля по этой стратегии не требует много времени, поэтому вполне может применяться в качестве комплексной ТС всеми трейдерами, независимо от опыта и уровня капитала.

Данные в любом экономическом календаре отображаются в трех колонках: предыдущие показатели, прогноз и фактические данные. На прогнозы экспертов, безусловно, обращать внимание стоит, но практика показывает, что они оправдываются только в 50% случаев. Ключевое внимание следует обращать именно на фактический результат. Если фактические показатели оправдывают ожидания или превосходят их, то цифры будут окрашены в зеленый цвет, а стоимость нефти отреагирует на это локальной нисходящей тенденцией. Если прогнозы не оправдаются, то цифры будут представлены в красном цвете, а на графике фьючерса нефти марки Brent можно будет наблюдать краткосрочный восходящий тренд. В этом и заключается логика стратегии торговли нефтью на Форекс внутри дня.

Хочу сказать, что число сделок, закрытых по Stop Loss , составляет всего 10% от общего числа ордеров, что оправдывает целесообразность применения системы на практике. При соблюдении риск-менеджмента, благодаря этой стратегии средний трейдер сможет ежемесячно зарабатывать 10-15% от депозита, выставляя всего 4 торговых приказа.

В качестве примера прошу обратить внимание на последнюю публикацию данных о запасах сырой нефти в США (2 декабря 2020), а также на реакцию рынка:

Секреты успешной торговли нефтью на Форекс

Секреты успешной торговли нефтью на Форекс

Как видите, через 15 минут после публикации данных на ценовом графике наблюдалась незначительная коррекция, однако после этого восходящий тренд продолжился и выставленный на 19.00 ордер в течение 30 минут закрылся бы автоматически с фиксированием прибыли в 20 пунктов.

Для самостоятельной проверки эффективности рассмотренной стратегии потребуется ценовой график, экономический календарь и немного свободного времени. В том, что при указанных параметрах торговли сделки закрываются в течение 30 минут по Take Profit в 90% случаев, может убедиться лично каждый. О результатах тестирования стратегии пишите в комментариях.

Читать статью  Видео-стратегии форекс

Среднесрочный принцип торговли нефтью

Стоимость любого биржевого инструмента зависит по большей части от уровня спроса и предложения. Нефть не исключение. Наверное, все помнят, как после принятого саудитами решения о резком увеличении объемов добычи черного золота, его стоимость обрушилась с 50 до 18 USD, что обновило исторические минимумы. В ходе заседания стран-экспортеров (ОПЕК+) объемы добычи были согласованы, ограничены, и цена нефти на мировом рынке стабилизировалась. Сегодня нефть марки Brent торгуется в диапазоне 48-50 USD. Не последнюю роль в этом сыграли последствия сланцевой революции в США, но эта тема заслуживает отдельной статьи.

Как видите, стоимость нефти довольно легко спрогнозировать, опираясь на фундаментальные факторы. Для этого достаточно просто следить за новостями. Еще одним важным фактором, влияющим на ценообразование нефти, является сезонность. В холодные времена года спрос на углеводороды возрастает и снижается ближе к лету. Это соответствующим образом влияет на стоимость нефти.

Внимание! Фактор сезонности нивелируется объемом добычи. Иными словами, заработать на сезонном ценообразовании нефти возможно только в том случае, если страны-экспортеры соблюдают договоренности, достигнутые в ходе ОПЕК+. К слову, информацию об итогах заседании вполне возможно найти в сети. Нет ограничений на распространение этих сведений в открытом доступе.

Например, в ходе последнего заседания ОПЕК+ странам-экспортерам удалось договориться о значительном снижении объемов добычи черного золота в Арабских Эмиратах. Кстати, это было первое заседание ОПЕК+, в котором принимал участие лично президент США. Стоимость нефти ниже 40 USD наносит серьезный удар американской экономике, поскольку делает невостребованной всю сланцевую индустрию государства. Целью США и РФ было добиться поэтапного снижения объемов добычи нефти саудитами, чтобы к 1 января 2021 черное золото торговалось на мировых рынках в диапазоне 50-55 USD за баррель марки Brent .

Секреты успешной торговли нефтью на Форекс

Как видите, в течение последних шести месяцев этого почти удалось добиться. Теперь прошу внимательно посмотреть на представленный выше график. Если бы открыть ордер в начале мая 2020 (завершение ОПЕК+) на покупку, то трейдеру удалось бы удвоить депозит к сегодняшнему дню даже без использования кредитного плеча. Именно маржинальная торговля является главным преимуществом торговли контрактами на разницу цен. При работе с фьючерсами на нефть марки Brent на любой из фондовых торговых площадок, трейдер может рассчитывать на кредитное плечо лишь в размере 1:5, да и то для этого потребуется обладать статусом квалифицированного инвестора.

Если говорить о торговле CFD на нефть через брокеров Форекс, то среднее значение кредитного плеча составит 1:100. Таким образом, при покупке барреля нефти марки Brent за 20 USD и с финансовой поддержкой брокера в размере 1:100 в начале мая 2020, трейдер смог бы заработать 2500 USD при депозите в 100 USD. При работе на фондовых площадках финансовый результат был бы куда более скромным, поэтому преимущества брокеров Форекс очевидны.

Внимание! Среднесрочная стратегия торговли нефтью не имеет четких параметров. Для успеха важно понимать, что стоимость нефти на мировом рынке определяется соотношением объемов спроса и предложения. Следите за новостями и за обновлениями данных о добыче. На этом основании возможно составить вполне точный торговый план. В качестве вспомогательного инструмента можно использовать еженедельные отчеты СОТ, которые публикуются на сайте Чикагской биржи фьючерсов.

Заключение

В заключении я хотел бы обратить внимание на брокеров Форекс, которые предоставляют клиентам возможность торговли CFD на нефть:

  1. Альпари.
  2. FxPro.
  3. RoboForex.
  4. Dukascopy Bank SA.
  5. ForexClub.

При выборе компании-посредника рекомендую обращать внимание на спецификацию контрактов. Поскольку среднесрочная торговля нефтью предполагает длительное удержание ордера, важно выбрать брокера с минимальным свопом, либо компанию, готовую предложить исламский счет ( swap free ).

Прошу заметить, что объем ордера не должен превышать 15-20% от депозита, поскольку все упомянутые брокеры предоставляют плавающее кредитное плечо на счетах ECN. Это значит, что в периоды повышенной волатильности уровень финансовой поддержки может быть снижен до 1:10 без предварительного уведомления клиента. Это приведет к принудительному закрытию выставленного ордера по рыночной цене.

Источник https://smart-lab.ru/blog/690342.php

Источник https://www.forex.blog/sekrety-uspeshnoj-torgovli-neftju-na-foreks/

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *