Как рассчитать размер позиции правильно

Содержание

Что такое лот на Форекс

Единицей веса на Форекс является лот, о котором мы поговорим в этой статье, а также расскажем, как посчитать лот на Форекс, и для чего нужна эта математика.

Что такое лот на Форекс

Лот Форекс – это единица измерения, определяющая объём средств, используемых для совершения сделки на финансовых рынках.

Так как операции на Форексе подразумевают покупку активов за различные валюты, использование единой системы является наиболее удобным и простым способом расчёта.

Также, изменяя размер лота на Форекс, трейдер получает возможность контролировать свои риски, но об этом мы поговорим чуть ниже.

Виды лота

Так как размер одного стандартного лота – это довольно крупная сумма, и далеко не каждый трейдер способен совершать такие сделки, на Форекс используется дробление.

Это позволяет входить в рынок меньшими суммами и лучше рассчитывать риски.

Стандартный лот

1 лот на Форекс равен 100 000 единиц базовой валюты.

При таком размере лота изменение цены на 1 пункт, при четырёхзначных котировках равно изменению эквити на 100 единиц.

Именно единицам, так как помимо стандартных счетов на Форекс существуют центовые счета, и на них один пункт уже равняется 100 центам, а не 100 долларам.

Мини лот

Мини лот в 10 раз меньше стандартного, то есть это 0,1 от целого числа. На долларовых, то есть стандартных, или как еще говорят классических счетах, это 10 000, а один пункт на четырёхзначных котировках равняется 10 единицам.

Микро лот

Ещё одно уменьшение в 10 раз. Микро лот – это 0,01 от стандартного значения.

То есть, совершая сделку в один микро лот, трейдер покупает актив на 1 единицу базовой валюты. Соответственно один пункт по четырёхзнаку на долларовом счёте будет равен 1 доллару, а на центовом одному центу.

Чему равен размер лота на Форекс

Итак, лот в Форекс, это сколько? Отвечаем: 100 000 единиц базовой валюты.

Довольно расплывчатое определение, которое удобнее всего рассматривать на основе валютных пар.

Возьмём пару EUR/USD, где основная валюта евро. В этой связке, совершая сделку, подразумевается, что мы покупаем евро, а для расчёта используем доллары США.

Соответственно один лот, в данной случае, будет равняться 100 тысячам долларов.

В связке GBP/CHF лот будет стоить сто тысяч британских фунтов, за которые мы покупаем швейцарские франки.

Ниже приведена подробная таблица для расчета лота, сколько стоит 1 лот на Форекс и как изменяется стоимость пункта при различных котировках:

Таблица 1. Типы лотов на Форекс

Как изменяется эквити в зависимости от размера лота

Эквити – это свободные средства на депозите, получаемые после вычета из общего баланса маржи. Размер лота влияет на эквити как раз через маржу, которая является залогом для совершения сделки.

Читать статью  Как написать Форекс робота: инструкция по созданию

На маржу влияют два фактора:

  1. Размер лота,
  2. И кредитное плечо.

Умножив депозит на размер кредитного плеча, получаем сумму, которая доступна для торговли.

То есть, имея на депозите тысячу долларов, при плече 1:100 мы получаем уже 100 000.

Для входа в рынок мини лотом понадобится залог 100 долларов. Это и есть маржа.

Соответственно, если плечо увеличивается до 1:1000, мы имеем на условном депозите 1 миллион, а входя в рынок мини лотом, маржа составит всего 10 долларов.

Получается, что чем крупнее размер лота на Форекс, тем выше требуется маржа для обеспечения сделки, и следовательно эквити снижается.

При этом, работая с одинаковым депозитом и лотом, но разным плечом, уровень маржи будет меняться. При 1:100 и лоте 0,1 маржа будет примерно 100 (в зависимости от реальной стоимости лота на выбранном активе) долларов, и при 1:1000 всего 10.

Как рассчитать объем лота на Форекс

Расчет лота на Форекс необходим для контроля торговых рисков. Существует несколько формул, в которых учитываются следующие данные:

  • Размер депозита,
  • Процент риска,
  • Защитный уровень стоп-лосс,
  • Направление открываемой сделки,
  • Цена, по которой осуществляется вход в рынок.

В первую очередь необходимо определиться с процентом риска.

Каждый трейдер устанавливает его самостоятельно, но не рекомендуется входить в рынок с рисками более 5%.

В идеале, чем меньше эта цифра, тем лучше, так как депозит сможет выдержать больше неудачных сделок, хотя и рост эквити замедлится.

Для примеров, приведённых ниже, возьмём золотую середину – 2% от суммы депозита.

При 1000 долларах на счёте, это будет 20$, то есть именно эту сумму мы можем позволить себе потерять на одной сделке.

Способы расчёта

Наиболее простой способ, как рассчитать лот на Форекс – воспользоваться калькулятором вашего брокера. Его преимущество в том, что он учитывает факторы, сложно внедряемые в самостоятельные формулы:

  • Своп,
  • Спред,
  • Комиссии, скрытые и явные,
  • Кредитное плечо.

Расчет лота на Форекс калькулятор

Калькулятор трейдера

Посмотрим на скриншот выше.

У нас обозначена цена открытия сделки по валютной паре EURUSD, а в поле «цена закрытия» мы прописываем уровень стоп-лосс, устанавливаемый исходя из собственной стратегии.

Теперь нам нужно понять, как рассчитать стоимость лота на Форекс, чтобы в случае срабатывания защитного ордера, потери не превышали 2%.

За основу берём депозит размером сто долларов.

Подбор необходимого значения лота производится вручную. На скриншоте видно, что при входе микро лотом, мы потеряем 3,21 доллара.

В нашем случае это чуть больше 3%. По сути, размер нужно ещё уменьшать, но калькулятор брокера не позволяет это сделать, так как 0,01 является минимальной величиной.

Несмотря на кажущуюся простоту калькуляторов, использовать их для расчёта размера лота сложно, и гораздо легче воспользоваться математической формулой:

Для начала определяем размер риска, то есть умножаем процент, которым готовы рискнуть на сумму депозита.

Теперь, полученное значение делим на разницу входа и стоп-лосса, и получаем размер своего лота.

Примеры расчёта лота

Формула расчёта лишь на первый взгляд кажется сложной. Для начала определимся с вводными данными:

  • Актив евро к доллару США
  • Размер депозита 1000 долларов,
  • Процент риска 2% (в расчётах используется реальное значение уровня, то есть в нашем случае 20 долларов),
  • Сделка на покупку актива.

Рассмотрим ситуацию, когда вход в рынок осуществляется по цене 1,13827. Уровень стоп-лосс, согласно нашей стратегии, устанавливается на 1,13363.

Это основные вводные.

Теперь из первой цифры вычитаем второю: 1,13827 – 1,13363=0,00464. Убираем запятую и округляем, получается 46 пунктов по четырёхзначным котировкам, которые мы потеряем в случае срабатывания защитного ордера.

Теперь 20 (уровень риска), делим на полученное ранее количество пунктов.

Читать статью  Сколько нужно денег, чтобы зарабатывать на Форекс?

Полученный результат делим на минимальную стоимость одного пункта, то есть на 0,1 (доллара), и умножаем на минимальный размер лота, допустимый брокером (0,01).

20/46/0,1*0,01=0,04

0.04 это и есть максимальный размер лота допустимый при наших условиях.

Существует и более простая формула расчёта.

Берём те же вводные: 1000 долларов депозит и 2% риска, то есть 20 долларов на одну сделку.

Так как при входе целым лотом, один пункт стоит 10 долларов, то наш депозит равен 100 пунктам, а рисковать мы можем лишь 20. Просто делим размер депозита на сумму, заложенную в риск, то есть 1000 делим на 20 и получаем 50.

Именно в 50 раз необходимо урезать целый лот. Просто делим единицу на 50 и получаем 0,02.

Эта формула более простая, но не учитывает массу факторов. В частности уровень установки стоп-лосс, поэтому использовать её можно лишь для примерных расчётов, а при открытии сделки уже применять более точные методики расчёта.

Как установить лот в МетаТрейдер 4

Итак, с вопросом, что такое лот и единица Форекс мы разобрались, и пришло время поговорить о практическом использовании этих знаний, а точнее о том, как изменить торговую единицу в терминале Метатрейдер.

Для открытия сделки необходимо нажать на кнопку «новый ордер» в панели управления терминалом.

Скриншот 1. Новый ордер в МТ4

После её нажатия открывается новое окно с вводными данными для будущего контракта.

Скриншот 2. Выставляем размер лота

Здесь нас интересует параметр «объём». В этой строке и устанавливается торговый лот.

Для удобства можно просто нажать стрелку в правой части и в выпадающем списке выбрать необходимое значение, или прописать его самостоятельно в диапазоне от 0,01 до 8,0.

Отдельно необходимо поговорить о торговле в один клик.

Эта функция используется для быстрого заключения сделок без ввода параметров. Она активируется в дополнительном окне, вызываемом нажатием правой кнопки мыши, или сочетанием клавиш alt+T.

Скриншот 3. Выставляем размер лота в окне

После активации в левом верхнем углу терминала появляется панель управления, и каждая сделка, заключённая через неё будет иметь одинаковые параметры.

То есть, если первая сделка была открыта целым лотом, то все последующие будут точно таким же, а для изменения вводных необходимо заключить контракт через стандартное меню «новый ордер».

Часто Задаваемы Вопросы (ЧаВО)

Что представляет собой лот на рынке Форекс?

Лот на Форекс — это стандартная единица измерения объема сделки, которая определяет количество базовой валюты, которую трейдер хочет купить или продать. Это помогает определить размер сделки и контролировать риски.

Каковы типы лотов на Форексе?

На рынке Форекс существуют три типа лотов: стандартный лот, мини-лот и микро-лот. Стандартный лот составляет 100 000 единиц базовой валюты, мини-лот — 10 000 единиц, а микро-лот — 1 000 единиц соответственно. Выбор типа лота зависит от предпочтений трейдера и его инвестиционных возможностей.

Как лоты влияют на уровень риска и потенциальную прибыль?

Лоты имеют значительное влияние на уровень риска и потенциальную прибыль трейдера. Большие лоты могут привести к более высокому риску, но и к большей возможной прибыли. Малые лоты, напротив, обычно сопровождаются меньшим риском, но и потенциальная прибыль от них может быть меньше. Выбор размера лота должен соответствовать вашей стратегии и уровню комфорта.

Могу ли я управлять большими объемами с помощью лотов?

Да, использование лотов позволяет вам управлять большими объемами сделок с помощью меньших сумм инвестиций. Благодаря использованию кредитного плеча, вы можете контролировать значительные объемы сделок с небольшими депозитами. Это делает рынок Форекс доступным для трейдеров с разными финансовыми возможностями.

Как выбрать правильный лот для торговли на Форексе?

Выбор правильного лота зависит от вашей торговой стратегии, уровня риска, доступного капитала и опыта в торговле. Новичкам рекомендуется начинать с малых лотов для изучения рынка и ознакомления с торговой платформой. Опытные трейдеры могут использовать стандартные лоты для эффективного управления своим капиталом.

Читать статью  Топ 10 валютных пар в 2023 году

Как рассчитать размер позиции правильно

pre-view

Самая лучшая точка входа в рынок может принести убытки и даже маржин-колл вместе со стоп-аутом (о них мы уже рассказали в прошлых статьях), если… Если неправильно рассчитать размер позиции.

Без знаний и навыков расчета правильного лота в сделке заработать на финансовых рынках не получится. Как правильно определить максимальный и минимальный размер торговой позиции, рассмотрим в сегодняшнем обзоре.

Размер позиции: что это и почему он так важен

Размер позиции — это торговый объем, на который открывается сделка. Чем больше вы купили, тем больше ваша прибыль от изменения цены на один пункт, если котировки растут. Но и ваши риски кратно возрастают, если цена пойдет против вас! Именно поэтому важно уметь правильно провести расчет размера позиции.

От чего зависит размер лота, которым можно войти в сделку?

  • 1. От размера депозита.
  • 2. Величины кредитного плеча.
  • 3. От математического ожидания торговой стратегии.
  • 4. От размера стоп-лосса.

Размер позиции: от чего зависит объем лота

Порядок расчета размеров открытых валютных позиций

Рассмотрим на примере валютной пары, как правильно определить объем входа в сделку. Вы уже знаете, в чем измеряется размер позиции на Форекс, — это лоты. Для основных валютных пар лот составляет 10 или 15 тысяч единиц базовой валюты (той, что стоит на первом месте в паре). Сейчас брокерские компании дают возможность торговли не только целым, но и дробным объемом. Поэтому размер валютной позиции — это объем лота, которым вы будете открывать сделку.

Первым действием трейдера является определение точки входа в сделку. По правилам торговой стратегии необходимо определить цену входа, уровень стоп-лосса и тейк-профита.

Предположим, вы решили продать пару GBP/USD при отскоке от уровня сопротивления нисходящего канала. Потенциал прибыли в сделке — 150 пунктов, стоп-лосс по требованию рынка — 45 пунктов.

Как рассчитать размер позиции

1. На основании математического ожидания вашей торговой стратегии определите, каким должен быть процент риска в одной сделке. Чаще всего это будет 1–2 % от суммы депозита.

2. Если на счете $10 000, то вычисляем сумму риска в деньгах (х) по простой пропорции:

  • $10 000 = 100 %
  • x = 1 %
  • x = 10 000 % * 1 % / 100 %
  • x = 100 $

То есть в этой сделке вы можете потерять не более $100.

3. Дальше расчет размера позиции необходимо вести с учетом стоимости одного пункта. Для целого лота по паре GBP/USD он будет составлять 10 долларов.

4. Стоп-лосс в сделке — 45 пунктов. Значит, для целого лота в деньгах это будет $450.

5. Допустимый риск — $100, поэтому лот точно будет дробным. Рассчитываем его размер (х) с помощью пропорции:

  • 1 лот = $450
  • x = $100
  • x = 1 * $100 / $450
  • x = 0,22 (0,2 лота)

Риск- и мани-менеджмент: что нужно учитывать

Теперь вы уже знаете, как определить размер открытой валютной позиции. Этот параметр — один из составляющих системы управления капиталом и риском. И если вы только начинаете свой путь на финансовых рынках и еще не разработали собственную систему мани-менеджмента, вот список того, что вам надо уметь определять:

1. Размер стоп-лосса (зависит от торговой стратегии).

2. Максимально допустимый риск в одной сделке.

3. Размер позиции (на основании первых двух пунктов).

Расчеты по третьему пункту не обязательно каждый раз проводить вручную. Ускорить этот процесс поможет калькулятор размера позиции Форекс, где все формулы работают автоматически.

Также, чтобы избежать маржин-колла и стоп-аута, необходимо знать, сколько одновременно открытых сделок можно иметь при вашем депозите и торговой стратегии.

Узнайте об установлении размеров лимитов открытых валютных позиций, изучите, что такое размер позиции к проценту риска. Определитесь, где и как вы будете проводить расчеты (таблица Exel, онлайн-калькулятор).

Как проводить расчеты в таблице Exel смотрите здесь.

Время, посвященное изучению мани-менеджмента и формированию стратегии управления рисками, обязательно окупится. А вот пробелы в этой области рано или поздно приведут к потерям.

Контролируйте свои риски в трейдинге грамотно,

подключите Риск-менеджер от Gerchik & Co!

Полезные статьи:

Источник https://profxportal.com/lot-na-forex/

Источник https://gerchik.co/ru/blog/stati-dlya-treyderov/kak-rasschitat-razmer-pozicii-pravilno

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *